Ударный день. Основные особенности

Доброго времени суток, уважаемые читатели.

В прошлой статье я рассказывал вам о главном цикле, цикле без времени. Это то, что постоянно прослеживается на рынке из года в год. Еще раз напоминаю: маленькие диапазоны всегда следуют за большими, а большие диапазоны всегда следуют за маленькими.

А теперь поехали дальше. В предыдущей статье я обещал рассказать вам об особенностях наиболее сильных дней, так называемых ударных дней или дней с большим диапазоном.

Если мы откроем дневной график фьючерса на Индекс РТС и найдём там ударные дни, то обязательно заметим, что растущие дни с большим диапазоном открываются на минимуме дня, а закрываются на максимуме дня, то есть на экстремальных значениях. Аналогичная ситуация и с падающими днями, открытие будет близко к максимуму, а закрытие близко в к минимуму. 

Из этого следует 2 вывода:

1) Если мы ожидаем, что рынок будет расти, то необходимо искать точку открытия длинной позиции недалеко от минимума дня, то есть нет необходимости лезть в рынок при достаточно сильном снижении рынка.

2) Если мы ожидаем, что рынок будет падать, то необходимо искать точку открытия короткой позиции недалеко от максимума дня, то есть нет необходимости лезть в рынок при достаточно сильном повышении рынка.

Это очень важные правила, поэтому никогда не пренебрегайте ими!

Вы должны понимать, что при сильном откате рынка от точки открытия, вероятность сильного движения в прежнем направлении значительно уменьшается. Запомните, действительно сильное движение никогда не будет формировать крупные откаты. Такое движение носит взрывной характер.

Давайте разберёмся, почему ударные дни имеют в своей основе сильные, практически безоткатные движения?

Дело в том, что если внешний фон позитивный и в ближайшей перспективе все складывается в пользу роста (или не намечается возникновения негативных событий), то крупные игроки будут большее предпочтение отдавать росту, а, соответственно, будут более агрессивно открывать длинные позиции. Начинается борьба за контракты…

В результате бычьего натиска многие шортисты, которые в начале дня надеялись на падение, начнут в панике закрывать позиции, что приведёт к ещё более агрессивному росту. Все откаты будут очень быстро «съедаться» покупателями, поэтому и будут минимальными.

Теперь нас интересует следующий вопрос: «Какой откат от точки открытия рынка считать допустимым для ударного дня, а какой нет?»

Для того, чтобы разобраться с данным вопросом, введём понятие «критической» зоны. Под критической зоной я понимаю область, по достижении которой рынок с высокой вероятностью уже не пойдёт в мою сторону.

На основе анализа графика фьючерса на Индекс РТС я пришёл к выводу, что критической зоной выступает отметка 1% от цены открытия дня. Это приблизительное значение, которое со временем может изменяться.

Наибольшее влияние на данное значение оказывает волатильность. Нужно понимать, что значение инструмента в настоящий момент может быть очень низким, а вот волатильность в это же самое время может быть достаточно высокой, что приводит к неправильному расчету «критической» зоны. Более подробно я расскажу об этом в отдельном посте.

Обычно при откате на 2000 пунктов от цены открытия я уже даже НЕ пытаюсь входить в рынок.

Учитывая эти базовые правила, вы уже с сегодняшнего дня сможете значительно повысить результативность вашей торговли. Эти правила  действительно работают, они вырабатывались лично мной  на протяжении длительного периода времени.

На этом пока всё, а уже в следующей статье я расскажу вам о том, как извлекать максимальную прибыль из ударных дней, и следовательно, делать вашу торговлю ещё более эффективной.

Удачной торговли!

С уважением Александр Шевелев.