Учет волатильности в торговле

То, что мы все с вами видели за последнюю неделю на рынке (с 8 по 12 августа), заставляет серьезно задуматься над тем, как мы мобильны и как мы можем приспосабливаться к торговле.

Именно такие моменты в нашей трейдерской жизни позволяют задать самому себе вопрос: «А всё ли я контролирую в своей торговле?».

Я думаю, что многие были в недоумении, ведь такая высокая волатильность (за один только день, 8 августа 2011 года, рынок упал на 20 000 пунктов) заставляет в значительной степени изменить ритм, адаптировать систему к более активному рынку.

 

С одной стороны, текущая ситуация — это раздолье, дающее спекулянту возможность заработать колоссальные деньги, но с другой стороны — это «опасный зверь» для трейдера, неспособного правильно управлять своим капиталом. 

О некоторых фундаментальных факторах, а именно, почему повышается волатильность, я расскажу в следующей статье, а сейчас меня интересует непосредственно процесс адаптации к таким условиям.

Лично я достаточно долго использовал стопы, которые оставались одинакового размера. Да и вообще, очень многие параметры, не только стопы, были как шаблоны. Не нужно было много думать, нужно было просто напросто следить за сигналами торговой системы и выполнять их.

Однако ситуации с достаточно серьезным повышением волатильности уже встречались в моей практике (январь 2008, октябрь 2008, апрель-май 2010, теперь август 2011), поэтому у меня уже имеются в наличии некоторые разработки, позволяющие учитывать диапазон изменения цен.

Для чего нам нужно учитывать волатильность? Я отвечу так: чем четче мы будем понимать рыночную ситуацию и чем быстрее будем к ней приспосабливаться, тем более адекватными будут все наши установленные торговой системой параметры.

Какие это параметры?

1. На каком расстоянии от текущей рыночной цены будет стоять наш стоп?

2. Через какое расстояние снимать нашу прибыль, т.е. выставлять тейк-профит?

3. Как быстро передвигать стоп в безубыток?

4. Различные другие индивидуальные характеристики торговой системы (например, торговые паттерны).

Если вы и раньше не отвечали на такие вопросы, то сначала вообще стоит задуматься, что вы делаете на рынке?

Если же вы достаточно серьезно относитесь к своей торговле, то такие банальные вещи давным-давно присутствуют в вашей торговой системе, поэтому остается перейти к следующему вопросу: как эти параметры адаптировать под меняющуюся волатильность?

Волатильность – это динамика изменения цен, поэтому основной нашей задачей является изучение динамики изменения цен за конкретный период времени, причем нас интересует среднее значение.

Для изучения среднего диапазона цен я использую 2 ближайшие торговые сессии. Это тот период, за который может полностью измениться направления рынка, что лично для меня является важный характеристикой, ведь именно в эти переломные моменты я очень часто ищу точку для входа в рынок.

Чтобы найти средний диапазон изменения цен за последние 2 дня (это 112 15-минутных свечек вместе с вечерней сессией), необходимо:

1) от максимума каждой свечи отнять минимум (находим диапазон);

2) сложить полученные диапазоны (112 свечек);

3) полученное значение разделить на 112 (находим среднее значение).

Слава Богу, что сейчас всё это дело можно автоматизировать. Индикатор ATR выполняет ту же самую работу, которую мы сейчас проделали. О нем я расскажу в ближайшее время, но сейчас вы должны понять одно: получив значение среднего диапазона, вы можете подкорректировать параметры вашей торговой системы.

Например, весь 2011 год значение ATR колебалось около отметки 500 пунктов, что заставляло меня достаточно долго придерживаться одинакового размера стопа в 1000 пунктов или 2ATR.

За последнюю неделю, с 8 по 12 августа, значение ATR повысилось до 1800 пунктов. Тем самым размер стопа увеличился практически в 3,5 раз. Отсюда следует, что и все другие параметры должны быть тоже изменены относительно полученного на текущий момент значения (приблизительно 3,5).

На этом пока всё. Увидимся в следующих постах.

С уважением Александр Шевелев.


Михаил

Хороший материал, всё грамотно по полочкам разложено. Сейчас продают много видеокурсов, и скажу честно некоторые из них по качеству намного хуже вот этого бесплатного.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Николай Седых

Такой простоты и наполненности материала я еще не получал ни от кого, хотя перелопатил массу изданий, как ранних выпусков так и последних.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Юрий

Самый лучший видеокурс для начинающего трейдера! Понравилось всё, ни одного лишнего слова, очень понятное и грамотное изложение материала. Видео на высоком уровне, приятно смотреть.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Ринат Садрединов

Я нахожусь в начале долгого пути по освоению такой науки как трейдинг. Вашим сайтом пользуюсь каждый день, как настольной книгой для начинающих. За это ОГРОМНОЕ Вам спасибо!!!

Олеся

Ваш курс - неоценимый вклад в копилку моих знаний, я безумно счастлива, что посмотрела его, и мне не придется по кусочкам собирать эту информацию на просторах интернета.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Павел

Только у вас я увидел и услышал то, чего мне не хватало для понимания рынка и его движений. Не зная тех основ, которые приведены у вас в курсе, торговля на рынке - лишь игра в рулетку.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Сергей

Отличный базовый курс для новичков. Все собрано воедино и разложено по пунктам для простоты усвоения. Огромное спасибо Вам за такой колоссальный труд!!!

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Николай Качалов

Считаю, что мне повезло, что, решив заняться трейдингом, я на бескрайних просторах интернета сразу наткнулся на вас. Сразу стало понятно, что только у безиндикаторной торговли есть шансы на успех.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Эрик

Замечательный видеокурс. Помогает поймать правильную волну, настроится на долговременную работу над собой. Пишу эти строки с большой благодарностью. Спасибо за проделанную работу.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Андрей

Хороший курс для начинающего трейдер - рекомендую. Информация воспринимается очень легко. Даже сравнивая с вебинарами именитых гуру - лучше и проще пока не встречал. Спасибо!

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Борис

От всей души благодарен этому человеку за его труд и упорство! Очень полезная информация, как для начинающих, так и для уже ознакомившихся с трэйдингом людей.

ПОЛУЧИТЬ КУРС