Почему новички так легко и быстро теряют свои деньги

Приветствую, друзья.

Давайте на мгновение забудем о романтике и иллюзиях, в которых витают многие только пришедшие на биржу новички, и реалистично посмотрим на профессию трейдера.

По статистике 80% трейдеров быстро и безвозвратно теряют свой депозит уже в первый год торгов, 10% медленно разоряются в течение нескольких лет или имеют нейтральный баланс, 10% стабильно зарабатывают.

Вывод один: множество людей теряет большие деньги в пользу очень небольшого числа успешных трейдеров. И это факт!

Почему же новички так легко и быстро теряют свои деньги? Как говорил Александр Герчик: «Трейдер — это оператор своей системы. Если вы теряете деньги, значит есть две причины — либо система плохая, либо вы плохой оператор».

Я не буду поднимать здесь тему психологии, отсутствия дисциплины и т.д. А вот, что значит «плохая система»? Плохая система — это значит, что у вас нет никакого преимущества перед другими трейдерами. На бирже крайне высокая конкуренция, и если вы не будете понимать, за счет чего/кого вы зарабатываете, то вы очень быстро окажетесь в числе тех 90%, которые теряют если не все, то большую часть своих денег в первый же год торгов. 

 

ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

За те 9 лет, которые я профессионально занимаюсь торговлей на фондовой бирже, я разработал и перепробовал огромное количество всевозможных торговых систем. И самое главное, к чему я пришел, заключается в следующем: рынок движется не случайно, и на графике есть места, в которых вероятность движения цены в одну сторону гораздо выше, чем в другую.

Что дает нам такое смещение? Огромное преимущество, т.к. если в основу торговой системы включить элементы, каждый из которых будет хотя бы немного увеличивать вероятность положительного исхода сделки, то в долгосрочной перспективе прибыль станет естественным исходом торговли.

Рынок — не случаен. Все цены на фондовом рынке изменяются под влиянием трейдеров: вас, меня и еще миллионов других игроков с разных уголков мира. Открытие/закрытие торговых позиции приводит к тому, что цена движется либо вверх, либо вниз.

И ни для кого не секрет, что людям свойственно испытывать эмоции: страх, эйфорию, отчаяние и т.д. Всё это тем или иным образом отражается на цене и, как следствие, формирует ситуации, когда цена становится необъективной. Такие необъективные повышения или понижения цены называют «рыночными неэффективностями».

Каждая такая рыночная неэффективность приводит к смещению (сдвигу) вероятности. Это и есть главный секрет финансовых рынков.

 

ДАВАЙТЕ ПОДУМАЕМ, КАК МЫ С ВАМИ СОВЕРШАЕМ СДЕЛКИ

Здесь всё достаточно просто: на основании определенных умозаключений (направление тренда, уровни, объемы, индикаторы, новости и т.д.) мы прогнозируем, куда пойдет цена, и открываем соответствующую позицию: лонг (покупка) или шорт (продажа).

Но что если наш прогноз не оправдывается и цена ведет себя не так, как мы этого хотели? Хорошо это или плохо? Оценить, хорошо это или плохо, можно только при помощи анализа большого количества аналогичных сделок, т.е. сделок которые формировались при тех же самых условиях. Вас никогда не должна интересовать одна конкретная сделка. Вас должна интересовать СЕРИЯ сделок.

Что вы получите в итоге в долгосрочной перспективе, если будете придерживаться правил своей системы? Если из 100 сделок вероятность выигрыша составляет 50 на 50, то нас это не устраивает, т.к. это просто случайность. А вот если не 50 на 50, то это уже то, на чем можно строить торговую стратегию. Это то, из чего можно извлечь выгоду, прибыль.

 

КАК КАЗИНО ЗАРАБАТЫВАЮТ МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ

Эффект от долгосрочного применения даже небольшого преимущества можно отчетливо отследить на примере казино. Преимущество казино над всеми клиентами составляет всего 0,01%. Кажется, ерунда, но именно это небольшое преимущество дает им плюс и приносит миллионы долларов прибыли.

Превалирующее большинство игроков, которые приходят в казино, зачастую переживают, когда проигрывают в раздаче карт. Казино же никогда не расстраивается. Нет смысла переживать за какой-то один проигрыш, т.к. в долгосрочном плане, по сумме всех игр оно всё равно окажется в плюсе.

Всё, что делает казино — соблюдает систему, придерживается правил и терпеливо ждет, когда будет сыграно много игр.

Задача трейдера должна заключаться в том, чтобы, по сути, стать владельцем казино: создать четкий алгоритм, который будет основан на статистическом преимуществе, и последовательно придерживаться этого алгоритма. Реализация небольшого статистического преимущества — это именно то, что делают все успешные профессионалы на бирже.

Как говорил Марк Дуглас: «Преимущество трейдера — мыслить категориями вероятности». Если мы нашли смещение вероятности, то мы, можно сказать, нашли алмаз, огранив который (т.е. изготовив стратегию), можно получить бриллиант — отлаженную торговую систему.

Различных видов закономерностей, которые встречаются на рынке, огромное количество. Например,

1) сила тренда — вероятность продолжения тренда выше вероятности его смены

2) инертность рынка — после импульса цена часто продолжает достаточно долго двигаться в том же направлении

3) циклы — тренд никогда не развивается безоткатно, достижение важных уровней происходит через постоянные коррекционные движения

4) смена диапазонов — дни с маленькими диапазона сменяются на дни с большими диапазонами и наоборот

5) эйфория и отчаяние — кульминации покупок/продаж характеризуются огромными спрэдами и высокими объемами

Рынок изобилует подобными смещения, т.к. рынок — это царство вероятностей. Главное — выбрать то, что понятно и комфортно лично вам, что подходит вам по стилю, психологии, времени, которое вы можете затрачивать на торговлю и т.д.

Джесси Ливермор как-то сказал: «Успешный биржевой трейдер должен делать ставки исключительно в сторону максимальной вероятности. Ждите, пока не получите очевидного превосходства». Т.е. всё сводится к достаточно простому выводу: есть смещение — работаем. Нет смещения — не работаем. Если не учли этот главный момент, то грош цена всем вашим рассуждениям. Рынок кормится за счет тех, кто не понимает этого и открывает интуитивные сделки или сделки, которые являются абсолютно несистемными.

Вывод всего вышесказанного следующий: если результаты вашей торговли на данный момент оставляют желать лучшего, то целесообразно посвятить всё своё время именно поиску паттернов, которые обеспечивают смещение вероятности и в долгосрочной перспективе дают вам преимущество над другими участниками рынка.

На этом здесь всё. Если статья оказалась для вас полезной, ставьте лайк и рекомендуйте её своим друзьям.

С вами был Александр Шевелев.

 

P.S. Если вы хотите узнать о том, как находить смещения вероятности, как разрабатывать торговые стратегии на основе этих смещений, как формализовать идеи, тестировать их и оптимизировать работающие алгоритмы, то рекомендую вам ознакомиться с курсом «Стратегия трейдера».