Стратегиятрейдера

Технология изготовления торговых стратегий

Давайте на мгновение забудем о романтике
и иллюзиях, в которых витают многие только
пришедшие на биржу новички, и
реалистично посмотрим на профессию трейдера.

Статистика профессии

  • 1. Статистика конкурса «Лучший частный инвестор» (ЛЧИ), который ежегодно проводится Московской биржей, говорит нам о следующем. В среднем, всего 3-5% всех участников конкурса зарабатывают сумму в размере средней московской зарплаты. Суммарны все участники конкурса теряют сотни миллионов рублей.
  • 2. Статистика трейдеров социальной сети Comon.ru: из 13 810 активных
    счетов за 2011 год 82% трейдеров показали отрицательную доходность. Банковский депозит удалось обыграть только 7% трейдерам.
  • 3. Статистика западных брокеров: 80% теряют депозит в первый год быстро
    и безвозвратно, 10% медленно разоряются в течение нескольких лет или имеют нейтральный баланс, 10% стабильно зарабатывающие трейдеры.
  • 4. Российские брокерские компании говорят, что в период с 2000 по 2013
    годы средняя продолжительность жизни счета составляла около 12 месяцев.
  • 5. По неофициальной информации один из крупнейших глобальных форекс-брокеров в течение года получает за счет «слива» клиентов 75% всех денег, которые были на счетах последних.


Аналогичные статистические данные вы можете найти и в других источниках.

Вывод один: множество людей теряет большие деньги в пользу очень небольшого числа успешных трейдеров. И это факт!


Я не такой, у меня всё получится!

Вы можете так сказать, и это нормально. Когда дело доходит до частностей, люди склонны пренебрегать статистическими данными. Но если вы все таки хотите на самом деле начать зарабатывать на бирже, то вам придется уважать статистику.

Поэтому я рекомендую вам уделить буквально 15 минут своего времени, чтобы дочитать данную страницу до конца и разобраться с основными причинами, которые приводят к потерям. Возможно, эти 15 минут в корне изменят ваше представление о трейдинге.

Почему новички так легко и быстро теряют свои деньги

Как говорил Александр Герчик, —
Трейдер - это оператор своей системы. Если вы теряете деньги, значит есть две причины - либо система плохая, либо вы плохой оператор

Я не буду поднимать здесь тему психологии, отсутствия дисциплины и т.д. А вот, что значит «плохая система»?

Плохая система — это значит, что у вас нет никакого преимущества перед другими трейдерами. На бирже крайне высокая конкуренция, и если вы не будете понимать, за счет чего/кого вы зарабатываете, то вы очень быстро окажетесь в числе тех 90%, которые теряют если не все, то большую часть своих денег в первый же год торгов.

Обо мне

Меня зовут Александр Шевелев, и я уже более
9-и лет профессионально торгую на российской фондовой бирже. За это время я разработал и перепробовал огромное количество всевозможных торговых систем. Самое главное, к чему я пришел, заключается в следующем:

рынок движется не случайно, и на графике есть места, в которых вероятность движения цены в одну сторону гораздо выше, чем в другую.

Что дает нам такое смещение? Огромное преимущество, т.к. если в основу торговой системы включить элементы, каждый из которых будет хотя бы немного увеличивать вероятность положительного исхода сделки, то в долгосрочной перспективе прибыль станет естественным исходом торговли.

9 лет профессиональной торговли на российской фондовой бирже

Главный секрет
финансовых рынков

Если мы подбросим монету 100 000 раз, приблизительно 50 000 раз она упадет орлом и 50 000 раз решкой. При каждом очередном броске существует
50%-ная вероятность, что выпадет орел, и такая же вероятность, что выпадет решка.

Если бы данное утверждение было справедливо для рынка, и цены в 50% случаев закрывались бы с повышением, то после каждого закрытия торговой сессии мы ожидали бы проявления аналогичной закономерности. Но в реальном мире дела обстоят иначе.

Проводился простой компьютерный эксперимент. Брали различные финансовые инструменты (товары, индексы, валюту и т.д.), покупали их при открытии торговой сессии и продавали при закрытии. Вместо результата «50 на 50» получилось следующее отклонение: в среднем в 53,2% всех случаев цена закрытия оказалась выше цены открытия.

Это противоречит предположению о случайном характере рыночных цен.

А как насчет покупки на открытии сессии после дня, который закрылся снижением? Теоретически мы должны увидеть тот же самый процент (53,2%), однако проблема в том, что вопреки ожиданиям некоторых профессоров, хорошо разбирающихся в теории, но имеющих весьма смутное представление о практике, этого не происходит: в среднем показатель поднимается уже до 55,8%.


Рынок — не случаен.

Все цены на фондовом рынке изменяются под влиянием трейдеров: вас, меня и еще миллионов других игроков с разных уголков мира. Открытие/закрытие торговых позиции приводит к тому, что цена движется либо вверх, либо вниз.

И ни для кого не секрет, что людям свойственно испытывать эмоции: страх, эйфорию, отчаяние и т.д. Всё это тем или иным образом отражается на цене и, как следствие, формирует ситуации, когда цена становится необъективной. Такие необъективные повышения или понижения цены называют «рыночными неэффективностями».

Каждая такая рыночная неэффективность приводит к смещению (сдвигу) вероятности. Это и есть главный секрет финансовых рынков.


Марк Дуглас
Преимущество трейдера — мыслить категориями вероятности

Хорошо или плохо?

Давайте подумаем, как мы с вами совершаем сделки. На основании определенных умозаключений (направление тренда, уровни, объемы, индикаторы, новости и т.д.) мы прогнозируем, куда пойдет цена, и открываем соответствующую позицию: лонг (покупка) или шорт (продажа).

Но что если наш прогноз не оправдывается и цена ведет себя не так, как мы этого хотели? Хорошо это или плохо?

Оценить, хорошо это или плохо, можно только при помощи анализа большого количества аналогичных сделок, т.е. сделок которые формировались при тех же самых условиях. Вас никогда не должна интересовать одна конкретная сделка. Вас должна интересовать СЕРИЯ сделок.

Что вы получите в итоге в долгосрочной перспективе, если будете придерживаться правил своей системы? Если из 100 сделок вероятность выигрыша составляет 50 на 50, то нас это не устраивает, т.к. это просто случайность. А вот если не 50 на 50, то это уже то, на чем можно строить торговую стратегию. Это то, из чего можно извлечь выгоду, прибыль.

Как казино зарабатывают миллионы долларов

Эффект от долгосрочного применения даже небольшого преимущества можно отчетливо отследить на примере казино.

Преимущество казино над всеми клиентами составляет всего 0,01%. Кажется, ерунда, но именно это небольшое преимущество дает им плюс и приносит миллионы долларов прибыли.

Превалирующее большинство игроков, которые приходят в казино, зачастую переживают, когда проигрывают в раздаче карт. Казино же никогда не расстраивается. Нет смысла переживать за какой-то один проигрыш, т.к. в долгосрочном плане, по сумме всех игр оно всё равно окажется в плюсе.

Всё, что делает казино — соблюдает систему, придерживается правил и терпеливо ждет, когда будет сыграно много игр.

Задача трейдера должна заключаться в том, чтобы, по сути, стать владельцем казино: создать четкий алгоритм, который будет основан на статистическом преимуществе, и последовательно придерживаться этого алгоритма.

Даже при смещении вероятности в нашу сторону всего на 5% такой алгоритм превращает график доходности из хаотичных движений в ярко выраженный растущий тренд (кликните на график для сравнения).


Кликните на график для сравнения

Реализация небольшого статистического преимущества — это именно то, что делают все успешные профессионалы на бирже.

Если мы нашли смещение вероятности, то мы, можно сказать, нашли алмаз, огранив который (т.е. изготовив стратегию), можно получить бриллиант - отлаженную торговую систему.



Т.е. по сути, всё, чему нам следует научиться — это находить смещение вероятности и упаковывать их в понятные и протестированные стратегии.

Рынок, к нашему счастью, изобилует такими смещениями

В практическом применении в биржевой торговле любое смещение вероятности выражается в совокупности условий, повторяющихся фигурах, определенных закономерностях. Всё это обычно называют словом «паттерн».

Ларри Вильямс
Я знаю точно — фигуры работают. За многие годы торговли я внес в своей каталог огромное количество типовых шаблонов
и предлагаю вам заняться тем же

Различных видов закономерностей может быть очень много. Например:

  • 1. Сила тренда — вероятность продолжения тренда выше вероятности его смены
  • 2. Инертность рынка — после импульса цена часто продолжает достаточно долго двигаться в том же направлении
  • 3. Циклы — тренд никогда не развивается безоткатно, достижение важных уровней происходит через постоянные коррекционные движения
  • 4. Смена диапазонов — дни с маленькими диапазона сменяются на дни с большими диапазонами и наоборот
  • 5. Эйфория и отчаяние — кульминации покупок/продаж характеризуются огромными спрэдами и высокими объемами

И подобных смещений — огромное количество. Рынок — это царство вероятностей. Главное — выбрать то, что понятно и комфортно лично вам, что подходит вам по стилю, психологии, времени, которое вы можете затрачивать на торговлю и т.д.

Джесси Ливермор
Успешный биржевой трейдер должен делать ставки исключительно в сторону максимальной вероятности.
Ждите, пока не получите очевидного превосходства

Т.е. всё сводится к достаточно простому выводу:


Есть смещение — работаем.
Нет смещения — не работаем.

Если не учли этот главный момент, то грош цена всем вашим рассуждениям. Рынок кормится за счет тех, кто не понимает этого и открывает интуитивные сделки или сделки, которые являются абсолютно несистемными.

Исходя из всего этого следует, что если результаты вашей торговли на данный момент оставляют желать лучшего, целесообразно посвятить всё своё время именно поиску паттернов, которые обеспечивают смещение вероятности и в долгосрочной перспективе дают вам преимущество над другими участниками рынка.


  • Но как находить смещения вероятности?
  • Как разрабатывать торговые стратегии на основе этих смещений?
  • Как формализовать идеи, тестировать их и оптимизировать работающие алгоритмы?

Что такое
«эффективный трейдинг»

За 9 лет опыта у меня сформировался свой подход, позволяющий разрабатывать торговые стратегии. Постоянный анализ рынка, тестирование, выявление сильных и слабых сторон системы, оптимизация, работа со статистикой - всё это позволило мне прийти к тому, что я называю "эффективным трейдингом", когда при минимальном затрате сил и времени, я получаю максимальную доходность.

Если на начальном этапе своего развития я тратил на торговлю весь день, изредка выходил из дома, у меня уставали глаза, спина и, в конце концов, 5-ая точка, то сейчас я уделяю торговле в среднем 30 минут в день, т.е. около 3 часов в неделю. Я делаю утренний анализ, составляю план работы, выставляю алерты (звуковые и sms оповещения) и после этого лишь изредка слежу за рынком с телефона или планшета.

Всё это благодарю тому, что я начал избирательно подходить к торговле и участвовать только в тех сделках, в которых вероятность получения прибыли выше, чем в других ситуациях.

Казалось бы, всё не так уж и сложно. То же самое вполне может сделать любой трейдер. Но как мы уже с вами знаем, статистика говорит об обратном: о разработке стратегий на основе смещения вероятности думают единицы.

Зачастую это происходит потому, что голова забита всевозможными индикаторами, новостями и т.д. — всем тем, что так любят начинающие трейдеры.

За весь период моего развития я не встретил ни одного простого, четкого, пошагового руководства, в котором бы рассказывалось о том, как пройти с нуля все этапы: от формулирования идеи до создания на основе этой идеи эффективного торгового алгоритма. Хотя за 9 лет я проштудировал не так уж и мало информации: прочитал более 100 книг по трейдингу, просмотрел десятки видео, был участником всевозможных тренингов, курсов и т.д.

Мой опыт создания торговых стратегий

Не долго думая, я решил поделиться своим опытом разработки торговых стратегий. Я взялся за работу, но спустя какое-то время столкнулся с одной проблемой.

Учитывая то, что я всегда уделял внимание только дискретному трейдингу (трейдингу, при котором торговый алгоритм достаточно сложно перевести в компьютерный код), я не особо концентрировался на таких моментах, как автоматизация, компьютерное тестирование, создание роботов и т.д.

Но, как вы сами наверное понимаете, без этого курс по теме разработки торговых стратегий был бы неполноценным, т.к. автоматизированная торговля — это отдельное направление, которое в настоящее время оказывает сильнейшее влияние на всю индустрию трейдинга.

Исходя из этого, я не придумал ничего лучше, чем пригласить эксперта по созданию автоматизированных торговых стратегий, который поделился бы с начинающими трейдерами всем своим опытом и знаниями.

Итак, знакомьтесь!

Сергей Силантьев — разработчик самого популярного в России сервиса для анализа своей торговли — сервиса "Статистика трейдера" (marketstat.ru).

Суть сервиса заключается в том, что трейдеры анализируют свои торговые системы, изучают свои сделки, ищут неявные закономерности и т.д. Главный результат всего этого — улучшение торговли засчет полного контроля над своей биржевой деятельностью.

Автор сервиса «Статистика трейдера» marketstat.ru

Процент прибыльных трейдеров сервиса «Статистика трейдера» составляет 63%! Т.е. почти 2/3 всех клиентов имеют баланс на своих счетах, превышающий вложенные деньги. Стандартная статистика, как вы помните, 5-10%. Это явный показатель полезности сервиса.

Если такие показатели получились только от использования сервиса, значит за этим что-то кроется, и, если приложить к этому еще некоторые усилия, эти показатели можно повысить.

Обобщив весь свой опыт и исследовав причины появления такого большого количества прибыльных трейдеров в одном месте, Сергей разработал мощную технологию, которая позволяет находить смещения вероятности и разрабатывать на основе этих смещений автоматизированные торговые алгоритмы.

Как всё гениальное, она очень простая, и ниже вы сможете более детально с ней ознакомиться.

Комплексная
система обучения
, аналогов которой нет в мире!

В итоге, объединив наши с Сергеем знания, мы получили своего рода комплексную систему обучения, аналогов которой в мире просто нет! Такой детальной проработки темы изготовления торговых стратегий до нас не делал еще никто. И это действительно очень радостно осознавать.

Сперва подговорим о технологии изготовления торговых стратегий, которую разработал Сергей.

Технология изготовления торговых стратегий

  • Торговая идея

    Начинается всё с торговой идеи. После того, как она сформулировала (например, объем влияет на движение рынка), строится гипотеза, т.е. делается предположение, что на рынке есть некая закономерность (например, после появления крупного объема цена часто разворачивается).

    Идея и гипотеза очень похожи друг на друга, просто гипотеза более точно и конкретно описывает картину того, на что мы смотрим.

    Первый этап является самым важным, т.к. от него зависит вся наша дальнейшая работа. Если у торговой идеи не будет потенциала (смещения вероятности), то в будущем заработать на построенной торговой стратегии будет практически невозможно.

  • Формализованный алгоритм

    Теперь, обнаружив на каком-то инструменте закономерность, необходимо превратить её в последовательную прибыль при ограниченном риске. Для этого пишется план — пошаговый алгоритм действий, последовательно реализующий наше статистическое преимущество.

    Чтобы составить такой алгоритм, из построенной нами гипотезы извлекаются всевозможные параметры, на основе которых и строится торговая система. Например, таймфреймы, средний объем, направление тренда, размер стоп-лосса и тейк-профита, различные коэффициенты и т.д.

    Основная задача этапа — четко формализовать момент открытия и закрытия торговой позиции.

  • Тестирование на исторических данных

    Следующий этап - это проверка эффективности алгоритма на истории. Для этого алгоритм, составленный на основе торговой идеи, переносится в специальную программу для тестирования.

    Учитывая то, что у алгоритма есть масса различных параметров и условий, их перебор с использованием компьютерных средств значительно ускоряет процесс тестирования на исторических данных.

    Задача этапа - постепенно работая со своим скриптом (компьютерным кодом автоматизированной торговой системы), довести его до совершенства.

  • Поиск закономерностей
    в сервисе статистики

    На этом этапе начинается анализ алгоритма с точки зрения статистики. Алгоритм разбирается на мелкие запчасти, каждая из которых анализируется с точки зрения влияния на итоговый результат.

    Из алгоритма вытягиваются все положительные смещения вероятности (параметры, которые как раз и позволяют генерировать основную прибыль) и исключаются негативные (параметры, которые ухудшают результативность системы). С помощью фильтров в системе остаются только работающие элементы, которые можно с успехом использовать на практике.

  • Стратегия, основанная
    на смещении вероятности

    После оптимизации на выходе получается автоматизированная стратегия, в основе которой лежит эффективный торговый алгоритм, основанный на смещении вероятности.


Просмотрите видеоролик

Именно таким образом идеи и превращаются в работающие стратегии.

Торговый робот,
алгоритмизация,
оптимизация...

Зачастую трейдеры боятся этих терминов, как огня. На самом же деле, всё гораздо проще, чем многие себе представляют.

В настоящее время есть уже достаточно простые решения, которые позволяют разрабатывать и оптимизировать свои торговые системы, вообще не зная языков программирования. Одним из таких решений является визуальный редактор TSLab.

Визуальный редактор - это именно та особенность, которая отличает данную программу от других платформ, представленных на российском рынке. По большому счету, это обычный торговый терминал, в котором можно создавать свои алгоритмы, просто соединяя между собой «кубики».

Каждый кубик отвечает за определенное условие. Из множества этих условий и формируется алгоритм. В распоряжении трейдера есть большая библиотека элементов торговой математики, что позволяет создавать торговых роботов практически любого уровня сложности.

Это похоже на алхимию, но мы знаем, что за этим стоит

Мы просто применяем научный подход, просто используем удачную технологию, просто имеем смелость для проведения экспериментов и просто прилагаем достаточно много усилий, нажимая на нужные рычаги. Всё это самой короткой дорогой ведет нас к мощной цели - прибыльной торговой стратегии!

Научный
подход
Удачная
технология
Смелые
эксперименты
Уверенная
работа
Ясная
цель

Главный вывод:

Смещение вероятности — определяющее на рынке для извлечения прибыли, и у нас есть все инструменты для поиска этого смещения и его усиления.

Все знания и опыт, всю технологию изготовления торговых стратегий Сергея мы упаковали в отдельный курс обучения под названием «Стратегия трейдера».

Структура обучения

Курс обучения состоит из 3-х модулей. Каждый модуль помогает освоить определенные навыки и на выходе получить определенный результат. Вместе все три модуля составляют целостную программу обучения.

МОДУЛЬ 1

Из первого модуля вы узнаете о том, как генерировать идеи, формализовать их и составлять на их основе точные алгоритмы.

Майкл Мастерс
Я считаю, что каждому инвестору необходимо подробно излагать на бумаге свою торговую философию, это очень важный этап разработки стратегии

Пример формализации алгоритма

В рамках первого модуля вы:

  • узнаете о том, как формулировать идеи
  • придумаете 10 торговых идей
  • для каждой идеи сформируете гипотезы, которые лягут в основу алгоритмов
  • определитесь с параметрами, на основе которых будут строиться торговые системы
  • превратите идеи в точные пошаговые алгоритмы
МОДУЛЬ 2

При помощи второго модуля вы перенесете алгоритмы, составленные по своим торговым идеям, в программу для тестирования TSLab.

Почему важно тестирование на исторических данных? Потому что это единственный способ оценить эффективность вашего алгоритма до его непосредственного запуска на реальный рынок.

Вильям Экхард
Большинство из того, что выглядит хорошо на графиках — скажем, 98%, — не работает. Человеческий ум склонен создавать стереотипные фигуры. Он видит фигуры даже в случайных данных. Если глаз хочет найти стереотипные фигуры, он найдет их везде

Скрипт алгоритма в программе TSLab

В рамках второго модуля вы:

  • освоите программу для тестирования TSLab
  • научитесь формализовывать различные части алгоритмов
  • перенесете в скрипты как минимум 5 своих алгоритмов, созданных в предыдущем модуле
  • постепенно работая со своими скриптами, доведете их до совершенства

МОДУЛЬ 3

В результате прохождения третьего модуля вы на глубоком уровне освоите технологию поиска, усиления и превращения рыночных закономерностей в эффективные торговые алгоритмы.

Бретт Стинбарджер
Статистика позволяет находить торговые проблемы прежде, чем они станут финансовыми проблемами

Оптимизация алгоритма в сервисе "Статистика трейдера"

В рамках третьего модуля вы:

  • изучите все известные подводные камни, которые могут встретиться в автоматизированных торговых системах
  • узнаете обо всех нюансах работы с сервисом «Статистика трейдера»
  • научитесь находить закономерные и случайные движения в своих алгоритмах
  • оптимизируете свои скрипты с учетом выявленных закономерностей
  • создадите, как минимум, 1 стратегию, ядром которой станет устойчивое смещение вероятности

Один раз изучив всю технологию, вы обеспечите себя знаниями, которые позволят вам создавать неограниченное количество торговых систем. Всё будет зависеть лишь от вашей фантазии.

Ниже в качестве примера я разместил несколько торговых алгоритмов, полученных учениками курса «Стратегия трейдера».

Стратегия "Большой объем"

Стратегия "Вход после пинбара"

Стратегия "Выход цены из флета"

Стратегия "Вход на разворот 123"

Стратегия "Разворот от уровня"

Разрабатывая, тестируя и оптимизируя новые алгоритмы, у вас появится возможность собрать портфель из стратегий, что, в свою очередь, позволит вам сделать торговую систему более гибкой и устойчивой к рыночным изменениям.

Какие-то алгоритмы в определенный период времен могут давать минус или вовсе переставать работать. Диверсифицируя же портфель, потери по какой-то одной стратегии будут с легкостью компенсироваться прибылями по другим. Т.е. в целом, доходность будет положительной, а если и не положительной, то близкой к нулю, чего не было бы если бы мы ориентировались только на какой-то один торговый подход.

Как будет
проходить обучение

Формат обучения очень простой — вы проходите в теории (видео-лекции) какой-то шаг, а затем при помощи практики (задания) закрепляете изученный материал.

Каждый шаг — это одна ступенька лестницы, которую может осилить любой человек. По сумме шагов получается достаточно высокий подъем.

Несмотря на то, что вы будете работать над своими навыками самостоятельно, во всех занятиях присутствует групповая составляющая: у вас будет своя команда и свой куратор.


  • Ваша команда
    • во время обучения у вас будет своя команда из 12 человек
    • вы получаете специальный рабочий файл, в который будут постоянно заноситься наработки каждого члена команды
    • все участники приглашаются в общий чат, в рамках которого можно общаться, делиться идеями и помогать друг другу
  • Кураторы
    • за каждой командой закрепляется куратор — опытный трейдер, задача которого — довести команду до конца без потерь и с максимальной результативностью
    • куратор отвечает на все возникающие вопросы, проясняет сложные моменты, проверяет задания и организовывает вебинары
    • на практике общение с куратором происходит ежедневно, в любое время и много раз
  • Сокровищница
    • вы получаете доступ к сокровищнице — месту, где последовательно накапливаются все ценности курса «Стратегия трейдера» (торговые идеи, алгоритмы, различные наработки, ценные учебные материалы и т.д)
    • каждая команда привносит в сокровищницу свои ценности
    • каждая команда может пользоваться ценностями, которые были вложены туда до них
  • Центральная группа курса
    • вы получаете доступ к центральной группе курса — месту, где встречаются все люди, проходящие обучение
    • в группе публикуется общая организационная информация, кейсы, достижения участников других команд, истории успеха, ответы на вопросы и т.д.

Длительность обучения

Длительность полного курса обучения составляет 3 месяца, т.е. по одному месяцу на каждый модуль.

Объем работы подобран таким образом, что вам не придется заниматься изучением материала целыми днями. Практика показывает, что для продуктивного обучения на прослушивание лекций и выполнение заданий необходимо выделять хотя бы 1 час своего времени в течение дня.

Изучать видео-лекции и выполнять задания вы можете в любое комфортное для вас время. Не так важно количество, важна регулярность.

Что такое 3 месяца обучения? Это ничто по сравнению с годами самостоятельных изысканий, которые, как правило, не приводят к чему-то действительно стоящему.

Курс «Стратегия трейдера» — это возможность за 3 месяца разобраться в технологии, позволяющей реализовать любые ваши задумки.

Это возможность научиться:

  • генерировать правильные торговые идеи
  • по определенным критериям составлять гипотезы
  • оценивать алгоритмы по различным параметрам (профит фактор, коэффициент восстановления счета, просадки и т.д.)
  • тестировать и докручивать алгоритмы до максимальных результатов
  • понимать, где реальные закономерности, где оптимизация параметров, где переоптимизация, где подгонка
  • применять риск-менеджмент и стратегии управления капиталом
  • формировать из отобранных алгоритмов эффективные торговые стратегии

После применения технологии на практике у вас появится, на мой взгляд, самое главное — уверенность в себе! И всё потому, что теперь ваши действия будут основаны не на каком-то случайном блуждании цены, а на четко выверенной, проверенной торговой системе.

Требования к ученикам

Да, технология нелегкая, но в то же время это не ядерная физика или органическая химия. Учитывая то, что технология пошаговая, нужно лишь просто не спеша «прокачивать» навыки каждого конкретного модуля.

Если вы умеете обращаться с компьютером (устанавливать программы, находить в интернете нужную информацию и т.д.), имеете хотя бы небольшой опыт в трейдинге (отличаете шорт от лонга, растущую свечку от падающей и т.д.), имеете возможность посвящать время обучению (в среднем до 10 часов в неделю) и готовы дисциплинированно выполнять задания, то вы без проблем пройдете все 3 модуля.

На выходе вы получаете знания, которые позволят вам создавать практически любые автоматизированные торговые системы.

Что если алгоритм неформализуемый?

Как я уже говорил ранее, Сергей учит в первую очередь создавать автоматизированные торговые системы на основе алгоритмов, которые можно свести в компьютерный код.

Но что делать, если алгоритм не поддается формализация?
Что, если в основе алгоритма лежат условия, которые трудно «загнать» в компьютерный код?

Приведу простой пример. В моей торговой системе очень важную роль играет уровень на смену приоритета — уровень, при пробое которого становится ясно, что уже нет смысла работать в текущем направлении, импульс ломается, происходит смена настроений и приоритет меняется.

Пока цена находится выше этого уровня (восходящая тенденция), я отдаю предпочтение покупкам. Если же цена находится ниже этого уровня (нисходящая тенденция), я отдаю предпочтение продажам.

У меня есть четкие правила, которые позволяют визуально определить этот уровень. Но автоматизировать процесс выявления такого уровня при помощи компьютера достаточно проблематично, т.к. одновременно необходимо учитывать очень много всевозможных факторов. Это не просто пересечение скользящих средних, подъем цены на определенное количество свечек и т.д. Здесь всё намного сложнее.

И таких критериев (условий) в торговой системе может быть огромное количество.

Что же делать в таком случае? Как, используя в торговле множество подобных критериев, разработать эффективную стратегию?

Ответы на эти вопросы вы найдете в специальном бонусом видео, в рамках которого я поделился своим методом разработки эффективных торговых стратегий при помощи сервиса "Статистика трейдера".

Бонус 1

Эффективная стратегия
за 30 дней

Разработка торговой стратегии
по методу Александра Шевелева

Джек Швагер
Нужно определить, почему выигрыш — это выигрыш, а проигрыш — это проигрыш. Как только вы сможете это понять, вы сможете стать более избирательным в своей торговле и избегать тех сделок, которые имеют больше шансов на проигрыш. Если вы не знаете, почему вы проигрываете, то дело безнадежно. Не понимая причин неудач, невозможно с ними бороться

Цитата Джека Швагера очень хорошо передает суть моего метода. Пока мы точно не знаем, что именно (выполнение каких условий) позволяет увеличить наши шансы на успех при формировании того или иного паттерна, совершение каких-либо сделок является глупой затеей.

Ниже я вкратце расскажу о том, что собой представляет мой метод разработки эффективной торговой стратегии.


Мой метод разработки
эффективной торговой стратегии

  • 1. Сперва я определяюсь с паттерном — моделью на графике, при образовании которой цена периодически разворачивается и какое-то время продолжает двигаться в одном направлении. Главное здесь — четко формализовать для себя данную модель, т.к. в дальнейшем нужно будет постоянно искать ее на графике. На первом этапе я еще не знаю, почему в одних ситуациях при формировании этой модели рынок разворачивается, а в других — нет. Выяснять это я буду на следующих этапах.
  • 2. После того, как я определился с паттерном я составляю список всевозможных условий (критериев), при выполнении которых наш паттерн формируется. Например, расположение цены относительно объема или уровней поддержки/сопротивления, текущие фаза рынка или приоритет и т.д. Каждый из этих критериев в той или иной степени влияет на движение цены. Наша задача — выписать как можно больше критериев.
  • 3. Какая-то часть из списка составленных критериев является важной, а какая-то нет. Для того, чтобы узнать, выполнение каких условий чаще всего приводит к получению прибыли, необходимо собрать большую базу сделок. Для этого анализируются исторические данные. Задача заключается в том, чтобы находить наши паттерны на графике и записывать, при каких условиях (из нашего списка) эти паттерны формировались. Записывать нужно как убыточные, так и прибыльные сделки. Чем больше сделок, тем лучше.
  • 4. После этого данные по всем найденным сделкам я заношу в сервис «Статистика трейдера» для последующего их анализа. Сравнивая критерии друг с другом, выявляются наиболее эффективные — те, которые чаще всего приводили к получению прибыли. Это этап «озарения», т.к. статистика позволяет расставить все точки на «i». Можно всегда думать, что выполнение какого-то определенного условия влияет на положительных исход сделки, но по факту получить обратную картину: критерий может не давать нам абсолютно никакого преимущества или, вообще, только ухудшать торговый результат.
  • 5. Последний этап — это этап оптимизации. На этом этапе я прорабатываю детали торговой системы: определяюсь с главными критериями (условиями, которые должны выполниться обязательно) и вспомогательными, анализирую стандартные параметры сервиса статистики, прорабатываю риск-менеджмент, продумываю варианты закрытия позиций и т.д. На выходе получается эффективная торговая стратегия. «Эффективная», потому что в стратегии остаются только те факторы, которые сильнее всего влияют на положительных исход сделок.

Бретт Стинбарджер
Мы не можем улучшить то, что не видим

В бонусе «Эффективная стратегия за 30 дней» я не только более подробно рассказываю о своём подходе к разработке торговых стратегий, но и на примере показываю, как с нуля торговая идея превращается в оптимизированный алгоритм.

Поняв один раз мой метод, вы сможете брать любые идеи за основу, работать с ними и на выходе получать эффективные торговые стратегии, дающие смещение вероятности в вашу сторону.

Изучать мой метод вы можете независимо от основного курса Сергея Силантьева, в любое удобное для вас время.

НО ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЁ...

Кроме основного бонуса я подготовил для вас еще несколько полезных видео.


Бонус 2

10 советов
при работе со статистикой

В этом бонусном видео я расскажу вам о нюансах работы со статистикой. Вы узнаете о том, что должно лежать в основе торговой идеи, какое программное обеспечение лучше использовать, как ускорить анализ сделок на истории, как работать с числовыми параметрами, какие сделки нужно в обязательном порядке исключать из анализа и т.д.


Бонус 3

Точка входа

15 идей для оптимизации торгового паттерна


При помощи этого видео вы сможете пополнить свой арсенал интересными идеями для оптимизации своего торгового паттерна, ведь условий, которые могут выстраиваться при образовании точки входа, может быть огромное количество. Всё зависит только от вашей фантазии. Те критерии, о которых я расскажу вам в этом видео, можно будет взять себе на вооружение и, возможно, заложить в основу своей торговой стратегии.


Дополнительный бонус

3 месяца подписки
на сервис
"статистика трейдера"

В дополнение к основному курсу и всем бонусам в подарок вы получаете 3 месяца подписки на сервис «Статистика трейдера» (стандартная стоимость — около 5000 рублей в год).

Подписка на сервис «Статистика трейдера» дает вам возможность совершенно бесплатно применять на практике те знания, о которых вы узнаете во время обучения.

Сколько всё
это стоит?

Если вы уже не первый день в трейдинге, то вы прекрасно знаете, сколько в среднем стоят обучающие тренинги и мастер-классы. Ниже я разместил таблицу с сайта h2t.ru, где в одном месте собрана информация о наиболее известных авторах и стоимости их обучающих курсов.

Учитывая ценность нашего обучающего материала и ориентируясь на «стандартные» цены, мы поставили на курс "Стратегия трейдера" обоснованную, на наш взгляд, цену - 30 000 рублей. За эти деньги мы не просто даем какую-то конкретную стратегию, мы даем знания, при помощи которых вы можете в дальнейшем самостоятельно разработать неограниченное количество торговых стратегий. Это, на мой взгляд, намного важнее, и это основное отличие нашего курса от большинства других.

Чтобы сделать обучение еще более доступным, мы сделали так, чтобы курс можно было оплачивать не сразу, а по мере развития и внедрения полученных знаний на практике.

При этом все мои бонусные видео (в которых я рассказываю о своем подходе к разработке торговых стратегий), 3 месяца подписки на сервис «Статистика трейдера» и 1-ый модуль курса «Стратегия трейдера» Сергея Силантьева вы получаете со скидкой 50%, т.е, всего за 6000 рублей.
Цена: 6000 руб.
Нажимая на кнопку, вы даете своё согласие на обработку ваших персональных данных
в соответсвии с Политикой конфиденциальности

Возможность не платить сразу за весь курс обучения позволяет с минимальными затратами ответить на очень важный вопрос:

«Какой подход мне ближе всего: метод ручной торговли Александра Шевелева или алгоритмический подход Сергея Силантьева?»

Если вы остановитесь на моем подходе, то весь обучающий материал уже будет в вашем распоряжении. Останется только перенять мой опыт и начать практиковаться. Т.е. вам не нужно будет тратить дополнительные деньги.

Если же после прохождения первого модуля курса "Стратегия трейдера» вам понравится идея автоматизации торговли, и вы почувствуете перспективы дальнейшего развития, то можно будет в любой момент подключиться к следующим модулям.

Вот, что пишут люди после прохождения одного лишь первого модуля:

Стоят ли все эти знания нескольких месяцев обучения?

Если бы мне в свое время предложили изучить технологию, получить знания, которые позволят мне сэкономить несколько лет обучения, потратить всего несколько месяцев, чтобы выйти на совершенно другой уровень, то я схватил бы эти знания обеими руками.

Ведь, представьте, многие тратят не месяцы, а реально годы (3, 5, 10 лет обучения) на то, чтобы так и не разработать эффективную систему, чтобы торговать интуитивно, надеяться на волю случая, не иметь систематизированных знаний, не иметь технологии, которая позволяет превратить в алгоритм любую идею.

Поэтому если у вас есть время для занятий, если вы смотивированы на достижение целей и готовы заниматься, то обязательно записывайтесь на курс. После прохождения обучения у вас будут все необходимые навыки для того, чтобы придумывать, изготавливать и применять на практике отличные торговые стратегии.

Доступные
способы оплаты

  • 1. Банковские карты
  • 2. Любой банк РФ
  • 3. Электронные деньги
  • 4. Салоны сотовой связи
  • 5. Денежные переводы
  • 6. Платежные терминалы
  • 7. Отделения почты России
  • 8. Интернет-банкинг

Доступ к материалам

Всю информацию по обучению на курсе Сергея Силантьева «Стратегия трейдера» вы получите на свой email сразу после оплаты. В письме вы также найдете ссылку для скачивания бонусных видео от Александра Шевелева.

Остались вопросы?

Ознакомьтесь с ответами на часто задаваемые вопросы.

  • 1. В чем уникальность курса?
    За 9 лет я проштудировал огромное количество информации (прочитал более 100 книг по трейдингу, просмотрел десятки видео, был участником всевозможных тренингов, курсов и т.д.), но нигде не встретил ни одного простого, четкого, пошагового руководства, в котором бы рассказывалось о том, как пройти с нуля все этапы: от формулирования идеи до создания на основе этой идеи эффективной торговой стратегии.

    Вместе с Сергеем Силантьевым мы решили эту проблему - мы разработали комплексную систему обучения (автоматизация + ручной трейдинг), аналогов которой в мире просто нет. Такой детальной проработки темы изготовления торговых стратегий до нас не делал еще никто. Именно это и делает наш курс уникальным в своем роде.
  • 2. Зачем делиться технологией?
    Технология изготовления торговых стратегий - это не какой-то грааль. Это просто упорядоченные, структурированные, четкие знания, которые позволяют разрабатывать торговые стратегии. В этом нет ничего сверхестественного, именно поэтому мы не боимся делиться технологией. В большей степени всё зависит от вас: от вашей мотивации, дисциплины и свободного времени.

    В своем курсе мы не предлагаем готовые торговые системы. Мы передаем знания, получив которые любой человек может разработать неограниченное количество торговых систем, реализуя любые свои идеи, подстраиваясь под свой характер и т.д.
  • 3. Что представляет собой курс? Что я получу после оплаты?
    Курс состоит из 2-х частей. Первая часть - это 3-х месячная программа обучения Сергея Силантьева, при помощи которой вы научитесь находить смещения вероятности и разрабатывать на основе этих смещений автоматизированные торговые алгоритмы.

    Вторая часть - это бонусные видео Александра Шевелева, из которых вы узнаете о том, как разрабатывать эффективные торговые стратегии в том случае, если алгоритм не поддается формализации, если в основе алгоритма лежат условия, которые трудно «загнать» в компьютерный код.
  • 4. Имеет ли смысл приобретать данный курс, если я уже изучал другие ваши обучающие продукты? Какие новые знания я получу?
    Хотел бы обратить внимание на то, что я никогда не делаю похожие курсы. Да, где-то темы могут пересекаться, но, в любом случае, в каждом курсе я разбираю только какое-то определенное направление. Что касается нового курса "Стратегия трейдера", то здесь, в первую очередь, сделан акцент на то, как с нуля разрабатывать эффективные торговые стратегии. Эффективные – означает, что в стратегии остаются только те факторы, которые сильнее всего влияют на положительных исход сделок.

    Любая ваша точка входа (если вы более-менее системный трейдер) представляет собой совокупность выполненных условий. Мой метод позволяет выявить, какие из условий являются важными, а на каких из них даже не имеет смысла концентрироваться. Оптимальные условия - это те условия, которые чаще всего приводят к получению прибыли. Оставляя в своей стратегии только такие оптимальные условия, мы сдвигаем вероятность положительного исхода сделки в нашу сторону.

    Даже если вы изучали мой мастер-класс "Трейдинг 2016" и знакомы непосредственно с моими торговыми принципами, то курс "Стратегия Трейдера" всё равно окажется для вас полезным, т.к. после просмотра вы научитесь тестировать любые свои собственные идеи (а не просто следовать установленным правилам, шаблонам и т.д.) и выявлять новые, возможно, более оптимальные условия для открытия позиций. Вы научитесь оптимизировать алгоритмы и получать на выходе собственные эффективные торговые стратегии.

    Плюс в курсе поднимается тема алгоритмической торговли (курс обучения Сергея Силантьева). Т.е. вы можете научиться создавать автоматизированные торговые стратегии или, проще говоря, роботов, которые будут торговать без вашего участия. Это совершенно новая тема, которую раньше у себя на сайте я не затрагивал.
  • 5. Почему в курсе поднимается тема автоматизации торговли?
    Без таких направлений, как автоматизация, компьютерное тестирование, создание роботов и т.д. курс по теме разработки торговых стратегий был бы неполноценным. Автоматизированная торговля - это отдельное направление, которое в настоящее время оказывает сильнейшее влияние на всю индустрию трейдинга.
  • 6. Как будет проходить обучение?
    Формат обучения на курсе Сергея Силантьева очень простой: вы проходите в теории (видео-лекции) какой-то шаг, а затем при помощи практики (задания) закрепляете изученный материал. Во всех занятиях присутствует групповая составляющая: у вас будет своя команда и свой куратор.

    С моим же методом разработки эффективных торговых стратегий вы сможете ознакомиться при помощи ряда бонусных видео, которые придут на ваш email сразу после оплаты. Изучать эти видео вы сможете независимо от основного курса Сергея Силантьева, в любое удобное для вас время.
  • 7. Что если я не буду успевать за группой?
    Если у вас возникнут сложности в ходе выполнения заданий, или вы, например, по каким-либо причинам не сможете уделять время занятиям, то всегда можно будет прервать обучение и спустя определенный период времени (разобравшись со сложным материалом, доделав задания и т.д.) продолжить заниматься уже с другой группой. Перевестись в другую группу можно всего 1 раз.
  • 8. Если я живу в Украине, смогу ли я выполнять практические задания? Подойдет ли мне способ обучения, который вы предлагаете?
    Конечно, вы сможете выполнять все задания, т.к. нет подвязки к какому-то конкретному времени. Что касается моих бонусных видео, то вы их просто скачиваете себе на компьютер и изучаете в любое удобное для вас время. С обучающим курсом Сергея Силантьева ситуация аналогичная. Вы также можете прослушивать уроки и выполнять задания в любое удобное для вас время. Все детали предстоящих с кураторами встреч (дата, время и т.д.) обговариваются, если что, заранее; при этом подбирается наиболее оптимальный для вас вариант.
  • 9. Платная ли программа TSLab?
    Сама по себе программа TSLab абсолютно бесплатна, т.е. вы можете разрабатывать и оптимизировать в ней бесконечное количество любых своих торговых стратегий. Однако, чтобы начать торговлю "живыми" деньгами, необходимо будет попросить вашего брокера подключить соответствующую платную услугу.
  • 10. Сколько стоит комплексный курс обучения?
    Стоимость комплексного курса обучения составляет 18 000 рублей. При этом мы сделали так, чтобы курс можно было оплачивать не сразу, а по мере развития и внедрения полученных знаний на практике. Так, все мои бонусные видео (в которых я рассказываю о своем подходе к разработке торговых стратегий), 3 месяца подписки на сервис «Статистика трейдера» и первый модуль курса «Стратегия трейдера» Сергея Силантьева вы получаете всего за 6000 рублей.
  • 11. Можно ли купить ваши бонусы отдельно, без прохождения обучения у Сергея Силантьева?
    Как по отдельности, так и в комплекте, цена курса "Стратегия трейдера" составляет 6000 рублей. Если вам не интересна тема автоматизации, то после приобретения курса вы можете просто не проходить обучение у Сергея Силантьева.
  • 12. Если я торгую исключительно на Американской бирже, подойдет ли мне курс? Или он ориентирован только на российский рынок?
    В своих бонусных видео я рассказываю о МЕТОДЕ разработки торговых стратегий. А где, на какой бирже, на каком рынке или на каком инструменте применять данный метод, каждый трейдер выбирает сам. При помощи сервиса "Статистика трейдера" вы можете проанализировать и оптимизировать абсолютно любую свою стратегию.

    Что же касается предназначенной для разработки автоматизированных торговых стратегий программы TS Lab, то тестировать на истории здесь можно абсолютно любые котировки: как российские, так и американские. Торговать, правда, удобнее всего пока только российскими инструментами.
  • 13. Есть ли гарантии?
    Мы гарантируем, что после оплаты вы получите на свой email ссылку для скачивания бонусных видео Александра Шевелева и всю необходимую информацию по обучению на курсе Сергея Силантьева. Мы также гарантируем, что вы узнаете о наших методах изготовления торговых стратегий.

    При этом мы не даем гарантий, что уже через месяц вы начнете стабильно зарабатывать на бирже. Мы уверены в эффективности своих методов, но результаты будут зависеть, в первую очередь, от вас самих: от вашей мотивации и дисциплины. Мы также не гарантируем, что вам обязательно понравятся наши техники и методики. Мы лишь делимся с вами своими наработками. Поэтому перенимать наш опыт или нет - это уже ваш личный выбор. Если вы в чем-то сомневаетесь, то лучше не приобретайте данный курс.
  • 14. Безопасно ли оплачивать кредитной картой?
    Да, это абсолютно безопасно. Прием платежей идет через такие проверенные и надежные платежные системы, как PayPal, RBK Money и ROBOKASSA.
  • 15. Могу ли я оплатить электронными деньгами?
    Да, вы можете произвести оплату электронными деньгами. Для этого в корзине заказа выберите одну из платежных систем (Яндекс Деньги или WebMoney) и действуйте в соответствии с инструкциями.