Мой метод разработки эффективных торговых стратегий

Приветствую, друзья.

За 9 лет опыта у меня сформировался свой подход, позволяющий разрабатывать торговые стратегии. Постоянный анализ рынка, тестирование, выявление сильных и слабых сторон системы, оптимизация, работа со статистикой — всё это позволило мне прийти к тому, что я называю «эффективным трейдингом», когда при минимальном затрате сил и времени, я получаю максимальную доходность.

Если на начальном этапе своего развития я тратил на торговлю весь день, изредка выходил из дома, у меня уставали глаза, спина и, в конце концов, 5-ая точка, то сейчас я уделяю торговле в среднем 30 минут в день, т.е. около 3 часов в неделю. Я делаю утренний анализ, составляю план работы, выставляю алерты (звуковые и sms оповещения) и после этого лишь изредка слежу за рынком с телефона или планшета.

Всё это благодарю тому, что я начал избирательно подходить к торговле и участвовать только в тех сделках, в которых вероятность получения прибыли выше, чем в других ситуациях.

Ниже я предлагаю вам вкратце ознакомиться с основными этапами моего метода разработки эффективных торговых стратегий.

 

МОЙ МЕТОД РАЗРАБОТКИ ЭФФЕКТИВНЫХ ТОРГОВЫХ СТРАТЕГИЙ

Этап 1. Сперва я определяюсь с паттерном — моделью на графике, при образовании которой цена периодически разворачивается и какое-то время продолжает двигаться в одном направлении. Главное здесь — четко формализовать для себя данную модель, т.к. в дальнейшем нужно будет постоянно искать ее на графике. На первом этапе я еще не знаю, почему в одних ситуациях при формировании этой модели рынок разворачивается, а в других — нет. Выяснять это я буду на следующих этапах.

Этап 2. После того, как я определился с паттерном я составляю список всевозможных условий (критериев), при выполнении которых наш паттерн формируется. Например, расположение цены относительно объема или уровней поддержки/сопротивления, текущие фаза рынка или приоритет и т.д. Каждый из этих критериев в той или иной степени влияет на движение цены. Основная задача — выписать как можно больше критериев.

Этап 3. Какая-то часть из списка составленных критериев является важной, а какая-то нет. Для того, чтобы узнать, выполнение каких условий чаще всего приводит к получению прибыли, необходимо собрать большую базу сделок. Для этого анализируются исторические данные. Задача заключается в том, чтобы находить наши паттерны на графике и записывать, при каких условиях (из нашего списка) эти паттерны формировались. Записывать нужно как убыточные, так и прибыльные сделки. Чем больше сделок, тем лучше.

Этап 4. После этого данные по всем найденным сделкам я заношу в сервис «Статистика трейдера» для последующего их анализа (более подробно о сервисе я расскажу в своих следующих статьях). Сравнивая критерии друг с другом, выявляются наиболее эффективные — те, которые чаще всего приводили к получению прибыли. Это этап «озарения», т.к. статистика позволяет расставить все точки на «i». Можно всегда думать, что выполнение какого-то определенного условия влияет на положительных исход сделки, но по факту получить обратную картину: критерий может не давать нам абсолютно никакого преимущества или, вообще, только ухудшать торговый результат.

Этап 5. Последний этап — это этап оптимизации. На этом этапе я прорабатываю детали торговой системы: определяюсь с главными критериями (условиями, которые должны выполниться обязательно) и вспомогательными, анализирую стандартные параметры сервиса статистики, прорабатываю риск-менеджмент, продумываю варианты закрытия позиций и т.д. На выходе получается эффективная торговая стратегия. «Эффективная», потому что в стратегии остаются только те факторы, которые сильнее всего влияют на положительных исход сделок.

 

Казалось бы, всё не так уж и сложно. Аналогичную работу может проделать абсолютно любой трейдер. Но, к сожалению, о разработке стратегий на основе смещения вероятности думают единицы.

Зачастую это происходит потому, что голова забита всевозможными индикаторами, новостями и т.д. — всем тем, что так любят начинающие трейдеры. Но пока вы точно не знаете, что именно (выполнение каких условий) увеличивает ваши шансы на успех, совершение каких-либо сделок является глупой затеей.

Как писал Джек Швагер, «Нужно определить, почему выигрыш — это выигрыш, а проигрыш — это проигрыш. Как только вы сможете это понять, вы сможете стать более избирательным в своей торговле и избегать тех сделок, которые имеют больше шансов на проигрыш. Если вы не знаете, почему вы проигрываете, то дело безнадежно. Не понимая причин неудач, невозможно с ними бороться».

Статистика открывает глаза на многие вещи. После такой работы не нужно гадать: входить или не входить в рынок. Достаточно посмотреть на результаты своего исследования и начать действовать в соответствии с составленными правилами. Если вы понимаете, какие критерии приносят вам больше всего прибыли, то вам нужно всего лишь концентрироваться на этих критериях вне зависимости от ваших текущий суждений, догадок и уже, тем более, мнений других людей. Вы просто делаете всё по системе и в итоге с высокой вероятностью получаете положительный результат.

Когда за вашими плечами находится уже большое количество проанализированных сделок, у вас появляется уверенность в себе и своей системе. Когда вы видите цифры, когда вы видите реальные данные, видите, что действительно влияет на результат, торговать становится намного комфортнее. Вы начинаете понимать, что для того, чтобы зарабатывать, не имеет смысла лезть в рынок каждый день. Достаточно просто доверять своей системе и ждать подходящего сигнала.

А на этом сегодня всё. Если статья оказалась для вас полезной, ставьте лайк и рекомендуйте её своим друзьям.

С вами был Александр Шевелев.

 

P.S. В бонусе «Эффективная стратегия за 30 дней», который входит в состав курса «Стратегия трейдера», я не только более подробно рассказываю о своём подходе к разработке торговых стратегий, но и на примере показываю, как с нуля торговая идея превращается в оптимизированный алгоритм. Поняв один раз мой метод, вы сможете брать любые идеи за основу, работать с ними и на выходе получать эффективные торговые стратегии, дающие смещение вероятности в вашу сторону.