Какой подход к торговле лучше

Добрый день, уважаемые читатели!

В предыдущей статье мы с вами рассмотрели основные отличия алготрейдинга от других подходов к торговле. В данной статье я постараюсь ответить на часто задаваемый вопрос, особенно начинающими трейдерами: «Так какой же подход к торговле лучше, куда направить свои ресурсы и время?». Однозначного ответа на этот вопрос не существует, так как это зависит в первую очередь от психофизических качеств, ментальности и жизненного опыта трейдера. Но отдельные важные моменты постараюсь прояснить.

Противники алготрейдинга заявляют, человек всегда умнее машины, лучше оценивает ситуацию на рынке и соответственно принимает правильные решения об открытии и закрытии позиции. Все это так, но человек существо эмоциональное, а эмоции очень сильно влияют на правильность решения и не только в трейдинге, но и в жизни. В условиях стресса, который на фондовом рынке есть в избытке, многие трейдеры забывают о здравом смысле, полностью теряют контроль и качество принимаемых решений оставляет желать лучшего, если не сказать больше…

При этом не каждому дано научиться контролировать свой эмоциональный фон при торговле на рынке. В этом случае алготрейдинг является существенным помощником. Трейдер использующий «МТС» работает по системе и полностью контролирует свои риски.

Конечно, я немного утрирую, эмоциональный аспект присутствует и в алготрейдинге, если трейдер не может спокойно смотреть как его «МТС» вошла в планово-убыточный период и пытается ее подправить или начинает пропускать сигналы системы. В этом случае такому трейдеру может помочь только «доктор Элдер» :-)

Как известно ни одна система не может делать только прибыльные сделки. Системная торговля – это работа с вероятностями. Профессиональный трейдер совершает сделку только тогда, когда существует положительное математическое ожидание. Или говоря простым языком, вероятность получения прибыли при совершении данной сделки в 2-3 раза превышает вероятность убытка. Математическое ожидание системы торговли рассчитывается при тестировании на историческом периоде. К примеру, трендследящие торговые системы, как правило, дают всего лишь 30-40 % прибыльных сделок, но прибыль в каждой из этих сделок в 3-5 раз превышает убыток в каждой сделке и таким поразительным образом, совершив свыше 60% убыточных сделок, трейдер тем не менее остается в хорошем плюсе.

То, что алготрейдинг и роботизированная торговля может быть успешна, доказывать не надо. Есть много примеров: успешных трейдеров и хедж-фондов использующих «МТС» и робототорговлю.

Яркий пример торговли с использованием «МТС» (здесь я хочу добавить слово почти, так как данный подход, можно сказать, начал эру механических торговых систем) – это «черепашки» Ричарда Дениса (книга Куртис Фейс «Путь черепах»). Данные трейдеры использовали полностью формализованный и, я бы сказал, механический (но не автоматизированный) подход к торговле на основе системы пробоя уровня и добротной системы управления капиталом, рассчитывающей  размер позиции в зависимости от волатильности. Все правила открытия и закрытия позиции были полностью алгоритмизированы и не допускали двоякого толкования, вход по системе был обязателен при соответствующих условиях. Ричард Деннис поощрял трейдеров, которые получали убытки, но строго следовал сигналам системы и избавлялся от тех, кто этого делать не мог.

Я считаю, что алготрейдинг и системно-дискретная торговля могут быть взаимо-дополняющими субстанциями. В частности можно вводить элементы дискретности в роботизированную торговлю. Например, у трейдера хорошо развито чувство рынка, но плохо с дисциплиной торговли, заигрывается. В алгоритм робота можно ввести субъективный критерий или несколько критериев по оценке рынка, которые вводятся вручную с определенной периодичностью, и алгоритм будет работать, учитывая эти показатели. Однако при этом остальная логика системы остается неизменной и не позволяет трейдеру отклоняться от системы. При этом проведя оценку рынка, осуществив ввод соответствующих показателей и запустив робота, можно дальше не смотреть за движением рынка, все сделает робот. Правда в этом случае следует отметить проблемы с тестированием системы на этапе создания «МТС», так как тестирование необходимо будет проводить в полуавтоматическом режиме. Это связано с тем, что трейдер вынужден будет менять параметры системы через определенный период времени при тестировании на истории, чтобы проверить правильность первоначальной гипотезы с собственным суждением. Возможно, после этого последует отказ от субъективных критериев и полный переход на механическую торговлю.

Также и при использовании трейдером в основном системно-дискретного подхода, можно вводить элементы алготрейдинга. К примеру, для поиска определенных неэффективностей  рынка, тестирования отдельных элементов системы на истории (например, входов или выходов, каких-либо фильтров) на предмет их эффективности. Под неэффективностью рынка я понимаю повторяющиеся паттерны, при наличии которых цена ведет себя прогнозируемым образом (конечно, с определенной долей вероятности, достаточной для получения прибыли).

Также существует другой подход, который позволяет приблизить механическую торговлю к дискретной торговле. А именно: допустим, в дискретной торговле используется паттерн, который виден человеческому глазу, но который сложно автоматизировать. Это главный аргумент сторонников дискретной торговли: не все поддается автоматизации. Возможно подобрать такие инструменты анализа, при помощи которых можно приходить к такому же порядку открытия и закрытия позиции, как и при анализе паттерна в дискретной торговле. Как говорится, тот же вид, только сбоку. Но это отдельная тема для разговора.

Таким образом, я хочу сказать, что полемика «какой подход к трейдингу наиболее эффективен» не имеет смысла. Это все равно что спорить, к примеру, о том, какой вид единоборств круче и кто победит в схватке между каратистом и борцом. Побеждает лучше подготовленный боец, в нашем случае – трейдер.

Трейдер имеющий в своем арсенале навыки алгоритмической торговли, создания «МТС» и торговых роботов, владеющий методами тестирования торговых идей на истории, получает дополнительное преимущество, расширяет свой трейдерский кругозор и арсенал приемов торговли.

На этом я с вами прощаюсь, желаю успехов в трейдинге.

С уважением Александр Шевелев.


Михаил

Хороший материал, всё грамотно по полочкам разложено. Сейчас продают много видеокурсов, и скажу честно некоторые из них по качеству намного хуже вот этого бесплатного.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

z150px_Nicholas-Grizzly
Николай Седых

Такой простоты и наполненности материала я еще не получал ни от кого, хотя перелопатил массу изданий, как ранних выпусков так и последних.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Юрий

Самый лучший видеокурс для начинающего трейдера! Понравилось всё, ни одного лишнего слова, очень понятное и грамотное изложение материала. Видео на высоком уровне, приятно смотреть.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Ринат Садрединов

Я нахожусь в начале долгого пути по освоению такой науки как трейдинг. Вашим сайтом пользуюсь каждый день, как настольной книгой для начинающих. За это ОГРОМНОЕ Вам спасибо!!!

Олеся

Ваш курс - неоценимый вклад в копилку моих знаний, я безумно счастлива, что посмотрела его, и мне не придется по кусочкам собирать эту информацию на просторах интернета.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Павел

Только у вас я увидел и услышал то, чего мне не хватало для понимания рынка и его движений. Не зная тех основ, которые приведены у вас в курсе, торговля на рынке - лишь игра в рулетку.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Сергей

Отличный базовый курс для новичков. Все собрано воедино и разложено по пунктам для простоты усвоения. Огромное спасибо Вам за такой колоссальный труд!!!

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Николай Качалов

Считаю, что мне повезло, что, решив заняться трейдингом, я на бескрайних просторах интернета сразу наткнулся на вас. Сразу стало понятно, что только у безиндикаторной торговли есть шансы на успех.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Эрик

Замечательный видеокурс. Помогает поймать правильную волну, настроится на долговременную работу над собой. Пишу эти строки с большой благодарностью. Спасибо за проделанную работу.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Андрей

Хороший курс для начинающего трейдер - рекомендую. Информация воспринимается очень легко. Даже сравнивая с вебинарами именитых гуру - лучше и проще пока не встречал. Спасибо!

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Борис

От всей души благодарен этому человеку за его труд и упорство! Очень полезная информация, как для начинающих, так и для уже ознакомившихся с трэйдингом людей.

ПОЛУЧИТЬ КУРС