Измерение волатильности. Индикатор ATR

Как и обещал, в сегодняшней статье я заострю свое внимание на одном из наиболее простых методов определения волатильности – вычислении волатильности с помощью индикатора ATR.

Если кто-то еще не успел прочитать про то, что такое волатильность, действительно ли так необходимо ее учитывать, почему волатильность изменяется и т.д., то для начала прошу перейти по ссылке и более подробно познакомиться с данным материалом.

Ну а мы же сейчас вместе разберемся с индикатором ATR и научимся с помощью него оценивать текущую рыночную волатильность.

Еще раз напомню вам, что волатильность позволяет нам всегда работать в ритме рынка, помогает грамотно устанавливать размер стоп-лосса и тейк-профита. 

Чтобы вы быстро поняли методику, по которой индикатор ATR рассчитывает волатильность, представьте себе следующее: вы садитесь в машину и начинаете двигаться в ту местность, которая вам совершенно незнакома. Это может быть и городская местность, а может быть и какая-либо дорога за городом. Вы совершенно не представляете себе, что будет за следующим поворотом, поэтому вы начинаете более пристально наблюдать за всеми дорожными знаками, пытаясь ничего не пропустить.

Представим, что вы выехали за город. Теперь у вас есть полное право ускориться. Вы будете ехать в более быстром темпе до тех пор, пока не увидите въезд в город. Именно знак заставит вас ехать всё оставшееся время со скоростью 60 км/ч.

Т.е. на дороге вашим основным индикатором служит дорожный знак. Именно он показывает вам с какой скоростью вам разрешается ехать. Индикатор ATR в свою очередь тоже показывает разрешенную скорость. Если значение индикатора повышается, то это означает, что изменения на рынке происходят очень быстро и диапазон свечек постоянно расширяется.

Основной смысл индикатора ATR заключается в определении среднего диапазона изменения цены за определенный период времени.

С конца лета 2011 года индикатор ATR имеется в числе стандартных индикаторов терминала QUIK.

Для того, чтобы его построить, достаточно открыть терминал, нажать на кнопку «Построить новый индикатор»

и выбрать из списка «Average True Range».

Это есть индикатор ATR.

В появившемся окне можно изменить цвет и подпись индикатора, которая появится после его построения.

Затем необходимо перейти на вкладку «Параметры» и выбрать тот период, который нам необходим.

Я использую 15-минутные графики и период 2 дня для сбора данных. 2 дня — это тот период времени, за который обычно происходит изменение тренда на рынке. Значения индикатора могут меняться в зависимости от вашей стратегии и того интервала, на котором вы торгуете.

В итоге мы получаем вот что:

Если посмотреть на правый край графика, то можно увидеть, что последнее значение индикатора — 880 пунктов. Данное значение мы можем с пользой применить в торговле.

Например, мой стоп обычно равен 2ATR. В зависимости от этого меняется и цель, которую я ставлю перед открытием позиции.

На этом всё друзья. Пробуйте, тестируйте. Я думаю, что этот индикатор существенно улучшит вашу торговлю, научит идти в ногу с рынком и покажет, какую в действительности скорость можно развить, не нарушая никаких правил.

Увидимся в следующих постах.

С уважением Александр Шевелев.