Разбор торговых возможностей. 9-10 ноября 2016

Приветствую, друзья.

С этого месяца я периодически буду публиковать на сайте разборы интересных рыночных ситуаций — торговых возможностей, которые формировались по фьючерсу на Индекс РТС. Подобного рода разборы позволят вам погрузиться в тему анализа объема и лучше узнать о моих торговых принципах.

В сегодняшней статье я расскажу о классической схеме, которая мне очень нравится и которую я отрабатываю чаще всего — это открытие позиции в рамках среднесрочного приоритета после отката и реакции цены на объем.

Даная торговая возможность сформировалась на рынке в начале месяца в период с 9 по 10 ноября. Длительность сделки — всего 2 дня. Тем не менее, проходка цены за этот достаточно небольшой временной период составила около 5000 пунктов.

Для начала посмотрим на ту картинку, которая вырисовывалась на дневном графике в октябре.

Мы видим явное восходящее движение — цена находится выше ключевой поддержки — диапазона 95 000-96 000 пунктов. Это уровень, на котором уже неоднократно активным образом проявляли себя покупатели (не давая падать, снова уводили цену наверх). Т.е. приоритет — «покупки», и, соответственно, предпочтение имеет смысл отдавать только длинным позициям.  

И это даже несмотря на то, что после касания ценой уровня 101 000 в октябре четко идентифицировалась новая фаза — фаза баланса с границам 95 000-96 000 (нижняя граница баланса и одновременно уровень на смену приоритета) и 101 000-102 000 (верхняя граница баланса).

Да, контртрендовые сделки в фазе баланса имеют право на жизнь, их можно открывать, но, тем не менее, все они несут в себе дополнительные риски. Лучше всего — отдавать предпочтение работе в направлении предыдущего импульса.

Понимая, что приоритет на ближайшее время у нас «покупки», оптимальную точку для открытия позиции имеет смысл искать после отката. Причем в балансе более грамотно ждать более глубоких коррекций, в идеале — отката к нижней границе баланса, т.е. в нашем случае — к 95 000.

Но такие полноценные откаты бывают не всегда, поэтому чтобы не упустить среднесрочное движение я, как правило, начинаю искать точку входа чуть раньше. Главное правило у меня — это, чтобы точка входа формировалась в нижней части баланса, т.е. в данной ситуации однозначно не выше 98 000. В противном случае потенциал роста будет ограничен.

Первая более-менее удачная попытка ухода ниже 98 000 была сделана 17 октября.

Но условия для открытия позиции на следующий день вряд ли можно было бы назвать подходящими: не было кластерных выбросов на часовом графике, цена не поднималась выше максимального объема текущей недели, максимальные недельные объемы за ближайший месяц располагались выше.

Всё это рисовало не очень радужную картину для восходящего движения. Если рядом есть такое мощное сопротивление в виде плотности из нескольких недельных максимальных объемов, то, в любом случае, должна быть какая-то, хотя бы минимальная опора снизу.

В текущей ситуации в качестве локальной поддержки выступал только максимальный объем предыдущего дня.

Но даже если этот объем принять в качестве опоры, то можно увидеть, что цена открытия позиции при уходе за этот объем (ориентировочно выше 98 000) получалась не особо привлекательной — рынок как раз находился в зоне максимальной концентрации объема.

Если и открываться, то уже после ухода за объемы, например, на их тесте.

Но в любом случае потенциал роста ограничен, т.к. точка входа получается выше 98 000.

Оптимальные же условия для открытия позиции сформировались, на мой взгляд, только 9 ноября, как раз после итогов американских выборов.

Здесь снова хочется вернуться к недельным максимальным объемам.

Их скопление говорит о рыночной неопределенности. Но это и естественно, ведь мы находимся в балансе. Вообще, в балансе расположение цены относительно максимальных недельных объемов не так важно, т.к. рынок пока сам не знает, куда он хочет идти.

Но несмотря на это, какая-то опора из объема (своего рода поддержка) всё равно должна присутствовать. Точка входа обязательно должна опираться на объем. Это может быть как максимальный объем текущей недели, так и максимальный объем текущего дня. Как минимум должен быть кластерный выброс, который скажет о том, что на определенном уровне пошла какая-то борьба. Любой из этих сигналов увеличивает вероятность разворота рынка.

9 ноября такие условия как раз сформировались. Несмотря на то, что 4 последние недели максимальные объемы располагались в диапазоне 98 500-98 900, максимальный объем текущей недели (как раз начиная с 9 числа) находился внизу на уровне 96 700.

С самого утра мы увидели сильный спекулятивный задерг вниз, касание важного уровня поддержки 95 000 и резкий отскок от него, что говорит о сдерживании дальнейшего снижения. Плюс ко всему на уровне 95 900 появился крупный кластер и к концу часа произошел уход выше него. При этом цена ушла и выше максимального объема текущей недели, который располагался на отметке 96 700.

Это сформировало хорошие предпосылки для открытия длинной позиции. Открываться можно было по любому паттерну, который есть в вашем арсенале. Это мог быть и пробой целого уровня, и закрепление временем, и уход выше зоны стоимости на более мелком таймфрейме, и пробой часовой свечи, на которой сформировался объем, и т.д. Самые лучшие модели, на мой взгляд, это те, в основе которых лежит принцип позиционирования — реакции цены на объем, уход за объем.

Ну, а что касается целей, то здесь уже гораздо проще. Была четкая цель — это диапазон 101 000-102 000 пунктов.

Это уровень предыдущей фиксации позиций. На дневном графике видны четкие отбои (реакции) от этого диапазона цен.

Управлять сделкой можно было по своему усмотрению. Либо сбрасывать часть позиции по мере движения вверх, либо подтягивать стоп-лосс за рынком, либо и то и другое одновременно.

В целом, идея с лонгом после отката в рамках среднесрочного приоритета успешно отработалась. Важная цель выполнилась 10 ноября. На уровне сопротивления 101 000-102 000 проходка от 97 000 составила 4000-5000 пунктов.

На этом здесь всё. Надеюсь, что данный разбор оказался полезным не только моим ученикам, которые знакомы с моими торговыми принципами, но и начинающим трейдерам, которые только начинают торговать на бирже и вникать в тему анализа объема.

Берите на вооружение те приемы, о которых я рассказал в сегодняшней статье, и успешно применяйте их в будущем в аналогичных ситуациях.

Если вы хотите видеть новые разборы, то ставьте лайк и пишите в комментариях.

Удачной вам торговли и отличного настроения!

С уважением Александр Шевелев.