Разбор сделок за 9 июля 2013

Добрый день, друзья.

По многочисленным просьбам моих читателей и подписчиков я решил ввести новую категорию статей, а именно — более детальный разбор совершаемых мной сделок.

Как правило, в своих журналах сделок я указываю лишь точки входа/выхода и делаю небольшие примечания. Теперь же, чтобы вы понимали важность объема и степень его влияния на движение рынка, я буду некоторые сделки рассматривать более детально.

Тем самым, понимая, что лежит в основе моих торговых принципов, вы сможете тренироваться, тестировать свои собственные стратегии и повышать свой уровень торговли.

Понятное дело, что я буду проводить не такой подробный анализ, какой провожу в реальности, но, в любом случае, многие вещи из моего разбора сделок будут вам полезны.

Сегодня я рассмотрю весь вчерашний день – 9 июля 2013, в рамках которого было совершено 2 сделки. Также рассмотрю 1 потенциальный вход в лонг, который я благополучно проморгал.

 

Определение контекста, анализ горизонтальных накоплений объема

— текущая цена находится между важными уровнями сопротивления и поддержки;

— определяем контекст относительно локальных накоплений объема;

— предыдущая неделя позиционирует объем на покупку, поэтому есть смысл отдавать предпочтение работе в лонг.

 

Часовые накопления объема в кластерах

— в первый час торгов произошел выход за зону стоимости предыдущего дня на объеме;

— час закрывается в верхней части накопления.

 

Анализ классического профиля рынка

— 8 июля формировалось что-то похожее на профиль эффективности;

— был узкий рэндж, что говорило о наборе позиций;

— с утра 9 июля вышли вверх, что увеличивает вероятность развития восходящего движения.

 

Анализ внешнего фона (ES)

— внешний фон позитивный;

— фьючерс на американский Индекс SP500 находится выше всех недельных накоплений за последний месяц;

— в моменте находимся выше локальных объемов.

 

Анализ вертикального объема и баланса

Стоп-лосс во время первой сделки считаю объективным. Конечно, обидно, что так зацепило, но из анализа статистики моей торговли могу сказать, что приблизительно в 90 процентах моих сделок откаты от точки входа на расстояние больше 150 пунктов приводят к дальнейшему движению и срабатыванию стоп-лосса.

Около 12:25 мы ушли выше часового накопления, что давало возможность повторно войти в лонг.  Хотел войти на тесте по 127 550, но немного неправильно рассчитал возможный откат. Входить нужно было от объемов, которые накопили в диапазоне 127 550 – 127 650, т.е. нормальная точка входа – 127 600, где как раз и была остановка. В общем, задерг вверх в 12:40 я упустил.

 

Позиционирование объема и защита уровня на тиках

2-ой вход делал уже намного выше положенного – по 127 790, при защите верхней части накопленного объема. Увидел остановку, всё такое же сильное давление со стороны покупателей на балансе (соотношение заявок на покупку/продажу) и снижение сделок на вертикальном объеме.

Учитывая, что вход получился довольно высоко, закрыл позицию буквально через 100 пунктов, тем самым частично компенсировав утренний убыток.

 

Последние недели рынок ходит в достаточно узком диапазоне. Сделок не так много, да и движения не такие существенные, как хотелось бы. Но в ближайшее время, думаю, мы выйдем из этой затянувшейся консолидации и сформируем неплохой тренд.

В целом день прошел нормально, несмотря на то, что закрылся с небольшим убытком. Свои ошибки понял, есть, над чем поработать. Думаю и вы извлекли для себя что-то полезное.

 

Ну и напоследок хотел бы сказать, что составление данных обзоров отнимает достаточно много времени, поэтому такие статьи будут выкладываться на сайт всего несколько раз в месяц. Тем не менее, такие нечастые, но детальные разборы помогут большинству начинающих трейдеров начать двигаться в правильном направлении и учиться при помощи объема анализировать спрос и предложение.

Удачной вам торговли!

С уважением Александр Шевелев.