Разбор сделки за 7-12 марта 2014

Приветствую, друзья.

Давно уже не выкладывал на сайт детальных разборов сделок.

Поэтому в сегодняшней статье я решил восполнить данный пробел, тем более, что только вчера я закрыл очень хорошую позицию по фьючерсу на Индекс РТС, которую открывал 7 марта. За 3 торговых дня сделка принесла мне +6% прибыли к депозиту.

Данная торговая операция очень интересна с точки зрения анализа, т.к. она, можно сказать, относится к классическим схемам расторговки. В общем, такие схемы мне очень нравятся.

Сперва несколько слов об общей ситуации на рынке, потому что в последнее время мне на электронный ящик приходит много писем с вопросами о том, что будет дальше, когда будет дно, почему во время паники вырастает гарантийное обеспечение и т.д.

Давайте для начала посмотрим на глобальный дневной график.

— 3 марта произошел уход за годовую зону стоимости, причем всё это случилось на сильном импульсе

— повышение ГО связано с паническим снижением; биржа таким образом успокаивает народ и не позволяет открывать участникам много сделок

— соответственно, когда волатильность падает и более-менее разрешается сложившаяся ситуация, ГО снова понижается

— данное снижение планировалось уже заранее, т.к. все объемы в период с 10 февраля распределялись вниз

— приоритетным направлением на ближайшее время однозначно становятся продажи

— после таких сильных падений практически никогда не бывает моментальных разворотов

— на дне не было никакой фиксации, объемы небольшие, что говорило об отсутствии интереса к покупкам у долгосрочных крупных трейдеров; существовала высокая вероятность продолжения снижения- после сильного снижения 3 марта рынок сделал отскок; основная задача была определить верхнюю границу нового баланса и попробовать открыть от неё короткую позицию

— 4 марта на уровне 118 000 пунктов появился объем свыше 80 000 контрактов, а после того, как цена приостановила рост, стало понятно, что это с высокой вероятностью верхняя граница- в качестве ближайшей цели, которую я для себя ставил, выступал уровень краткосрочной фиксации позиций — 110 000 пунктов

 
Теперь перейдем на часовой таймфрейм.

— 5 марта очертили нижнюю границу локального баланса

— 6 марта закрепились ниже локальной поддержки 115 500 — 116 000

— реакция на объем, который появился на границе баланса, была в шорт, что увеличило мои предположения о продаже

— 7 марта прогнозировал отскок к 116 000, но проход был аж до 118 000 с тестом максимального объема недели

— данная ситуация не отменяла продажи, поэтому я продолжал искать точку входа на более мелком таймфрейме

— в случае же, если бы закрытие дня было выше 116 или накопился очень значимый объем выше этого уровня, можно было утверждать об отмене приоритета продаж и возвращения в стадию баланса

— в качестве уровня на смену приоритета выступал уровень 119 000 пунктов — выше него уже однозначно шли покупки

 

Посмотрим, чтобы на минутном графике.

— самое интересное, что при движении от 116 до 118 на минутном таймфрейме не было ни одного сигнала на продажу

— четкий вход возник только в конце 15-го часа (по таймингу одно из наиболее оптимальных периодов для открытия позиций)

— в начале 15-го часа появился миникульминационный объем с нормальной реакцией рынка вниз и уходом ниже локального объема

— движение вниз произошло на импульсе и на объеме, что увеличивает вероятность снижения

— последующий откат был на снижающемся объеме

— максимум 117 850 не был преодолен, что говорило о возможной смене направления движения

— открывал шорт по 117 200, когда уже стало ясно, что баланс изменился, продавцы начали активно продавливать рынок вниз

— во время формирования сигнала мы находились на максимуме дня, что, как правило, увеличивает вероятность положительного исхода сделки

— риск при текущей волатильности был минимальным — 600 пунктов; в стандартные дни такие входы получаются со стоп-лоссом всего 200-300 пунктов

 

Подведу итоги:

— 12 марта в 10:26 позиция по фьючерсу на Индекс РТС была закрыта

— цель 110 000 выполнилась

— прибыль: + 7 200 пунктов

— стоп-лосс: 600 пунктов (0,5% от депо)

— соотношение риск/доходность: 1 к 12

— итоговый результат: +6% к депозиту

 

Теперь, что касается дальнейшего развития ситуации:

— движение ниже уровня 110 000 имеет полное право на существование

— вчера на поддержке появился первый достаточно крупный объем, который может на время приостановить падение

— тем не менее, движение от этого объема было вниз, а это сигнал не в пользу покупателей

— поэтому я в большей степени продолжаю отдавать предпочтение работе в шорт

— уход и закрепление выше тонкого уровня сопротивления 111 500 будет говорить о приостановке приоритета продаж и возврат в стадию среднесрочного баланса

— насчет целей дальнейшего снижения: по логике, падать, скорее всего, будем до тех пор, пока не появятся большие сдерживающие объемы на дне

— вполне реально можем дойти до 105 000 пунктов по фьючерсу на Индекс РТС

 

На этом сегодня всё. Думаю, что материал оказался для вас полезным.

Успешной вам торговли и отличного настроения.

С уважением Александр Шевелев.