Разбор сделки за 20 августа 2013

Добрый день, друзья.

Вчера фьючерс на Индекс РТС сформировал значимую поддержку, накопил существенный объем и вышел из диапазона вверх, что говорило о возможном начале восходящего движения.

После небольшого импульса вверх я открывал длинную позицию на тесте к накопленному объему. В итоге заработал 600 пунктов прибыли (+1,5% к депозиту).

В сегодняшней статье вы можете ознакомиться с детальным разбором этой сделки.

 

Определение контекста, анализ горизонтальных накоплений объема

— находимся ниже стратегических уровней, ниже максимального объема прошлой недели, что говорит о приоритете продаж;

— тем не менее, продажи достаточно опасны, т.к. под нами важный уровень поддержки, который с первого раза мы можем, просто-напросто, не пробить; плюс ко всему мы упираемся в прошлую область накопления длинных позиций;

— открывал длинную позицию против максимального объема прошлой и текущей недель, но основная причина входа – это то, что на уровне поддержке набили очень значимые объемы (что является немаловажным фактором для отскока)

 

Часовые накопления объема в кластерах

— на уровне 130 200 – 130 300 набили очень значимые объемы (больше 100 000 контрактов), когда как средний объем за неделю составляет около 200 000 контрактов;

— соответственно, ожидал, что будет движение как минимум до 131 000 — 131 300, хотя такое накопление может привести к движению и до 133 300 – 133 600;

— также  нужно учитывать, что выстроилась импульсная схема, а в ней основными критериями входа являются накопление и позиционирование накопленного объема (т.е. направление выхода);

— после такого серьезного часового накопления движение, как правило, идет до тех пор, пока не появятся встречные объемы;

— прямо перед вечерним клирингом данные объемы как раз и появились; объективная цена выхода из позиции была на уровне 133 300

 

Анализ вертикального объема, объема на тиках и бокс чарте

— вышли на бокс чарте вверх, что говорило о высокой вероятности набора крупными игроками длинных позиций;

— открывал лонг по 130 400 на тесте к верхней части объема;

— учитывая, что работаю на отскок от поддержки, немного расширил стоп;

— ждал, но не дождался локальной фиксации позиций, которая выстроилась на уровне 133 300 прямо перед клирингом (самый объективный выход);

— я же закрыл позицию по 131 000, когда начали выкидывать первые остановочные, но несущественные объемы (локальные объемы)

 

На этом сегодня всё. Увидимся в следующих статьях.

Удачной вам торговли и хорошего настроения!

С уважением Александр Шевелев.