Разбор сделки за 19 июля 2013

Добрый день, друзья.

На связи Александр Шевелев.

После детального разбора своих сделок на позапрошлой неделе, на мой электронный ящик стали приходить письма с благодарностями о внедрении на сайт такого рода статей.

Мне было очень приятно, что анализ сделок оказался для многих полезным, смотивировал на развитие и повышение уровня торговли. Особенно приятно, что часть людей уже взяли некоторые техники на вооружение.

Вот один из отзывов:

«После разбора журнала сделок многое прояснилось. Если я раньше не видел агрессивные входы и позиционирование тиков, то теперь хорошо замечаю… Увидел и схемы на вертикальном объеме. Появились уже другие трудности и проблемы, но меня это очень радует, т.к. сдвинуло с мертвой точки».

Поэтому, я думаю, есть смысл выкладывать такие разборы и дальше.

Ну а сегодня я рассмотрю сделку, в которой покупал фьючерс на Индекс РТС 19 июля.

 

Определение контекста, анализ горизонтальных накоплений объема

— текущая цена находится выше важных стратегических уровней поддержки;

— в рамках текущего контекста более грамотно отдавать предпочтение покупкам.

 

Часовые накопления объема в кластерах

— вырисовывается пробойная схема; уходим выше всех стратегических и локальных уровней сопротивления;

— не совсем идеально, что после пробоя уровня не зафильтровали объем на часовом кластерном графике, хотя крупные объемы явно начали набиваться в диапазоне 138 800 – 139 000;

— т.к. я рассчитывал на быстрое продолжение движение, то не стал дожидаться формирования явного накопления часового объема;

— на более мелких таймфреймах была видна слабость продавцов;

— также видно, что вырисовывался потенциальный вход в самом начале движения; по системе можно было попробовать войти от 136 900 на тесте, но сбило то, что вход получался прямо перед локальным уровнем сопротивления 137 000.

 

Анализ классического профиля рынка

— поднимаемся выше зоны стоимости предыдущего дня;

— оказываемся выше всех стратегических и локальных уровней сопротивления, что дает возможность инерционно войти в лонг при срабатывании краткосрочной схемы;

— анализирую более мелкие таймфреймы и смотрю за реакцией цены на откате

 

Анализ вертикального объема и баланса

— практически всегда после импульса рынок еще какое-то время  продолжает движение по инерции;

— минимальную цель, которую ставил для себя, было соотношение риск/доходность 1 к 3;

— после импульсов вверх в период с 15:10 до 15:20 проанализировал объем;

— было явно видно, что активность продавцов снижается; заявок на покупку на откате было значительно больше, чем продаж;

— точное решение о входе принимал уже после анализа тикового графика и бокс чарта (см. ниже);

— т.к. от базы мы прошли уже около 2000 пунктов (что достаточно много), я не был готов брать большую цель, поэтому точку выхода искал по ситуации;

— когда рынок прошел уже 600 пунктов, я вышел из позиции и несколько раз снова откупил по более низкой цене, что позволило заработать еще около 200 пунктов;

— решил полностью закрыть позицию после формирования значимого всплеска на вертикальном объеме.

— на графике также немного расписал о потенциальном входе в лонг около 14:30 после выхода из стадии баланса;

— объем при движении вниз снижался относительно объема, который набирался на покупку;

— не очень понравилось, что кульминация продаж была достаточно слабая, поэтому входить не стал, хотя рискнуть можно было, т.к. был потенциал.

 

Анализ объема на тиках и бокс чарте

— вышли за верхнюю границу зоны стоимости предыдущего дня на объеме (анализ тикового графика);

— после того, как уже проанализировал вертикальный объем и понял, что на откате рынок очень слабый (низкое давление продаж), принял решение искать точку для покупки;

— дождался появления первых явных локальных покупок на бокс чарте — инструменте, позволяющем проводить краткосрочный кластерный анализ;

— купил по 138 870 при повторном подходе к выброшенному объему на бокс чарте.

Итого: взял 800 пунктов прибыли, а это +2% к депозиту всего за 10 минут торгов. Почаще бы такие быстрые сделки 🙂

 

На этом всё, друзья. Думаю, что некоторые затронутые нюансы моего сегодняшнего разбора пойдут вам на пользу.

Тренируйтесь, тестируйте свои собственные стратегии и повышайте уровень торговли.

Удачи вам!

С уважением Александр Шевелев.