Добрый день, друзья.

С вами Александр Шевелёв.

Как я уже говорил ранее, получать прибыль на бирже можно при помощи совершенно различных подходов. Главное - чтобы сам трейдер понимал то, что он делает.

Наиболее распространенными инструментами большинства начинающих трейдеров являются индикаторы. Практически все, запуская в первый раз торговый терминал, сразу же строят MACD, стохастики и т.д., потому что именно о них чаще всего рассказывают на курсах и в книгах.

Я это прекрасно понимаю, потому что сам прошел такой путь. Если бы кто-то в самом начале моего развития дал мне совет «забыть про индикаторы и переключиться на объем», то я вряд ли бы прислушался. Ведь индикаторами напичканы практически все торговые терминалы. Как от них можно спрятаться? :-)

Наверное, пока сам не прочувствуешь бессмысленность работы с индикаторами, не сможешь от них отказаться.  

Тем не менее, для человека, который только пришел на биржу, индикаторы могут помочь понять одну важную вещь, а именно, понять смысл системной торговли. Системная торговля – это залог успеха, ведь вы учитесь действовать дисциплинировано (т.к. при тех или иных условиях совершаете определенные действия).

Но почему же, всё таки, индикаторы не работают? Почему они часто запаздывают и выдают сигналы уже после того, как рынок ушел в нашу сторону? Почему значение индикатора может находится в зоне перекупленности или перепроданности достаточно длительное время?

Для того, чтобы во всем это разобраться, нужно понять, как формируется индикатор.

Ниже представлена схема, которая должна полностью перевернуть ваше представление о рынке и об индикаторах, соответственно. Это схема, которую вы должны заучить на всю свою оставшуюся жизнь :-)

1. Индикатор является производной от цены.

2. Цена является производной от объема.

3. Объем является производной от желания.

 

Т.е. индикаторы - это самое последнее звено. Это формулы, которые всего лишь преобразуют текущее значение рыночной цены.

Я думаю, теперь становится понятно, почему работа с индикаторами не несет в себе никого смысла.

Отчасти, работа даже с графиком цены будет затруднительна для трейдера, ведь он не будет понимать, как эта цена появилась.

А что же такое «желание»? Желание – это интерес к открытию позиции (либо лонг, либо шорт). Желание появляется у любого участника рынка, в любой период времени, на любой цене.

Понятное дело, что трейдеры с небольшими объемами (которых на рынке большинство), не могут управлять рынком. Именно поэтому входить в рынок нужно только тогда, когда начинает оперировать крупный игрок.

Внедриться к нему в голову и узнать, что он собирается делать, мы не может (это уже инсайдерская информация). Но в этом, зачастую, нет никакой необходимости, ведь все его желания будут сразу же отражаться на показаниях объема.

Т.е. мы можем видеть, когда крупный игрок открывает свою позицию, а это, в свою очередь, дает нам возможность совершать сделки с более высокой вероятностью положительного исхода. Наши операции начинают приобретать какой-то смысл.

Получается, что при работе на бирже мы можем оперировать только объемом: либо ожиданиями (сделки, которые ждут исполнения в стакане или поступают на рынок в виде рыночных заявок), либо фактами (сделки которые уже прошли),

С первым параметром (ожидания) работать намного сложнее, потому что мы никогда не знаем истинных намерений участников рынка, которые просто выставляют свои заявки в стакан. Получается, что наиболее оптимальным вариантом является работа с фактами.

Объем показывает настроение участников рынка. В этом и заключается основной плюс работы с ним.

При этом объем может представляться различными способами. Например, вертикальный объем, который есть практически во всех терминалах и который, как правило, строится под графиком цены, показывает активность трейдеров. Горизонтальный объем показывает интерес к конкретному уровню. Кластерный анализ дает возможность заглянуть вовнутрь свечи и увидеть конкретные точечные объемы крупных игроков, которые в той или иной степени влияют на рынок.

Никакие индикаторы вам не нужны. Объем - это одна единственная вещь, которую не может скрыть ни один крупный игрок. Поняв, как, где и почему профессионалы входят, можно принимать более грамотные торговые решения.

Об этом мы и будет разговаривать в следующих статьях.

Удачи вам. Берегите себя и своих близких.

С уважением Александр Шевелев.