Питер Стейдлмайер (Peter Steidlmayer)

В сегодняшней статье я решил рассказать вам про Питера Стейдлмайера, который является основоположником известной в торговом мире концепции Market Profile (Профиль Рынка).

Питер Стейдлмайер (Peter Steidlmayer) более 40 лет является независимым трейдером и членом Чикагской торговой биржи (Chicago Board of Trade, CBOT). Но прежде всего он известен как разработчик «Профиля рынка» (Market Profile), интерпретирующего поведение цены с точки зрения времени, которое рынок торгуется на определенном ценовом уровне.

Окончив Университет Калифорнии в Беркли в 1960 г. и получив профессию бухгалтера, П. Стайдлмайер переехал в Чикаго и начал торговать облигациями и товарными фьючерсами в качестве трейдера в яме на CBOT.

Наблюдения за поведением рынка привели его к открытию, что цены имеют тенденцию распределяться в течение дня в соответствии с «колоколообразной кривой» – то есть большая часть торгов происходит на определенных ценовых уровнях, причем наименьшая активность имеет место по мере удаления рынка выше и ниже от этой «области стоимости». Это открытие в сочетании с измерением поведения рынка в 30-минутных интервалах составило основу Market Profile.

В 60-е гг. Стайдлмайер зарабатывал, продавая на дневных максимумах и покупая на дневных минимумах, т.к. рынки имели тенденцию формировать колоколообразные кривые. Однако это «чувствительное» поведение изменилось в конце 60-х гг., когда сформировались фонды товарных фьючерсов и их управляющие в предвидении продолжения тренда начали покупать на максимумах в надежде, что они смогут продать их еще дороже.

Стайдлмайер изменил свой торговый стиль, чтобы приспособиться к изменяющейся среде, и это научило его уделять внимание настоящему, а не только использовать исторические стереотипы, чтобы предсказывать будущее. Он утверждает, что сегодня рынки не формируют профили каждый день, потому что «дисбалансы», или направленные движения, теперь настолько велики, что рынок не может учесть их и сформировать эффективную цену к концу дня, как это было 40 лет назад.

Взгляды Стайдлмайера постоянно развиваются. Он создал несколько новых продуктов на основе данных CBOT, например, On Floor Information (OFI) — отношение средних ордеров на покупку к ордерам на продажу, а также краткосрочные настраиваемые спрэды, получившие название Х-фонды (Xfunds), которые состоят из портфеля теоретически заданных фьючерсных позиций (длинных или коротких), выбираемых для получения прибыли в рамках двухнедельного периода.

Многие из новых идей Стайдлмайера основаны на анализе объемов сделок, которые представляют собой внутренний параметр рынка, в отличие от внешнего, такого как, например, скользящая средняя. Анализ объема для трейдеров просто необходим, потому что это единственная внутренняя информация, которая у них есть.

Стайдлмайер написал четыре книги, объясняющие его теории: «Рынки и рыночная логика» (Markets and Market Logic, 1986), «Новые рыночные открытия» (New Market Discoveries, 1990), «Дом №141 по Вест-Джексон» (141 West Jackson, 1997) и «Стайдлмайер о рынках» (Steidlmayer on Markets, 2003).

Если вам интересен классический профиль рынка, то вы можете ознакомиться с работами Стейдлмайера. Несмотря на то, что книги читаются достаточно сложно, они позволяют открыть глаза на многие вещи, связанные с функционированием рынка.

 

Я считаю методы Питера Стайдлмайера достаточно здравомыслящими. Никогда ни одна торговая система не останется неизменной.  Рынок постоянно меняется и приходится вносить корректировки в торговлю. Самое главное в классическом профиле рынка, на мой взгляд, — это рациональное зерно, принципы, которые лежат в основе функционирования рынка, принципы, которые можно брать за основу при построении торговой системы.

Для меня классический профиль — это лишь дополнительный фильтр, позволяющий лучше ориентироваться в рынке и определять более адекватные точки входа и выхода.

В одной из своих следующих статей я более подробно расскажу непосредственно о самом подходе к анализу рынка при помощи классического профиля рынка.

Увидимся в следующих статьях.

С уважением Александр Шевелёв.

 

ПРОЧИТАТЬ ДРУГИЕ ИСТОРИИ УСПЕХА

 

По всем вопросам обращаться на e-mail: shevelev.trade@gmail.com


Михаил

Хороший материал, всё грамотно по полочкам разложено. Сейчас продают много видеокурсов, и скажу честно некоторые из них по качеству намного хуже вот этого бесплатного.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

z150px_Nicholas-Grizzly
Николай Седых

Такой простоты и наполненности материала я еще не получал ни от кого, хотя перелопатил массу изданий, как ранних выпусков так и последних.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Юрий

Самый лучший видеокурс для начинающего трейдера! Понравилось всё, ни одного лишнего слова, очень понятное и грамотное изложение материала. Видео на высоком уровне, приятно смотреть.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Ринат Садрединов

Я нахожусь в начале долгого пути по освоению такой науки как трейдинг. Вашим сайтом пользуюсь каждый день, как настольной книгой для начинающих. За это ОГРОМНОЕ Вам спасибо!!!

Олеся

Ваш курс - неоценимый вклад в копилку моих знаний, я безумно счастлива, что посмотрела его, и мне не придется по кусочкам собирать эту информацию на просторах интернета.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Павел

Только у вас я увидел и услышал то, чего мне не хватало для понимания рынка и его движений. Не зная тех основ, которые приведены у вас в курсе, торговля на рынке - лишь игра в рулетку.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Сергей

Отличный базовый курс для новичков. Все собрано воедино и разложено по пунктам для простоты усвоения. Огромное спасибо Вам за такой колоссальный труд!!!

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Николай Качалов

Считаю, что мне повезло, что, решив заняться трейдингом, я на бескрайних просторах интернета сразу наткнулся на вас. Сразу стало понятно, что только у безиндикаторной торговли есть шансы на успех.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Эрик

Замечательный видеокурс. Помогает поймать правильную волну, настроится на долговременную работу над собой. Пишу эти строки с большой благодарностью. Спасибо за проделанную работу.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Андрей

Хороший курс для начинающего трейдер - рекомендую. Информация воспринимается очень легко. Даже сравнивая с вебинарами именитых гуру - лучше и проще пока не встречал. Спасибо!

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Борис

От всей души благодарен этому человеку за его труд и упорство! Очень полезная информация, как для начинающих, так и для уже ознакомившихся с трэйдингом людей.

ПОЛУЧИТЬ КУРС