Механизм работы условных заявок. Повышаем результативность торговли

Приветствую, друзья.

Помню, когда я только начинал торговать, меня заинтересовала одна простая схема получения прибыли:

1. Я выставляю 2 условные заявки перед выходом какой-то важной новости.

2.  Если выходит позитивная новость, сработает заявка на покупку, и я зарабатываю на движении вверх.

3. Если выходит негативная новость, то сработает заявка на продажу, и я зарабатываю на движении вниз.

Т.е. при любом исходе я зарабатываю. Звучит красиво, не правда ли? :-)

Но получив несколько убытков при помощи таких манипуляций, я решил детально разобраться с механизмом работы условных заявок. В итоге я отказался от такой затеи.

Думаю, вам тоже будет интересно узнать, в чем же тут дело.

Вопросы о том, можно ли таким способом зарабатывать на фондовой бирже, постоянно приходят мне на e-mail. В основном такие письма присылают трейдеры, которые торгуют на рынке forex.

Для начала вы должны понять, что фондовая биржа — это не рынок форекс. На фондовой бирже ситуация меняется кардинально. Если вечером вы выставляете условную заявку на продажу на уровне 125 000 в расчете на то, что с утра произойдет сильный геп вниз, то можете даже и не рассчитывать на срабатывание вашей заявки.

Это механизм работы фондовой биржи, и направлен он на то, чтобы у трейдеров не было возможности манипулировать рынком. Условная заявка хранится у брокера, а пока выполнится условие, текущая рыночная цена уже будет слишком низко. Т.е. при быстром движении вниз ваша позиция просто не будет открыта, а если и будет открыта, то по более низкой цене.

Ваша условная заявка не сработает, потому что на фондовой бирже есть такое понятие, как «очередь заявок».

 

Объясню более подробно.

1. Условная заявка на продажу по 125 000 хранится на сервере у брокера. Т.е. брокер обязуется отправить эту заявку на биржу, как только цена будет равна или будет ниже 125 000.

2. Когда рынок подходит к 125 000, какими-то другими трейдерами отправляются рыночные заявки на продажу, чтобы пробить данный уровень и продавить цену вниз.

3. Если появляется, например, слишком большая заявка на продажу, то она будет продавливать рынок вниз до тех пор, пока не удовлетвориться всё предложение этой заявки.

4. Ваше условие по заявке может быть уже выполнено, но биржа не сможет вас открыть, т.к. в этот самый момент исполняется всё еще та же рыночная заявка на продажу, предложение которой пока еще не удовлетворилось по текущим ценам.

5. Как только все отправленные перед вами рыночные заявки исполнятся, наступает и ваша очередь. Биржа открывает и вас.

6. Цена, по которой, как правило, это происходит, оказывается намного хуже планируемой. При этом брокер делает всё законно: он открывает вас ниже 125 000 (как вы и указывали в условии). Таким образом, получается проскальзывание.

 

Вы можете спросить: «Как тогда формируется само утреннее движение, утренний геп?»

И это будет очень разумный вопрос.

Такие движения в основном создаются высокочастотными роботами, которые отправляют заявки сразу же после открытия биржи. Программное обеспечение, выделенные шлюзы для высокой скорости отправки торговый поручений – всё это дорогое удовольствие.

В этой статье я подразумеваю, что вы являетесь рядовым трейдером (со стандартными терминалом, со средней скоростью отправления торговых поручений и т.д.) и не имеете такого оборудования.

В общем, за эти контракты с утра идет просто бешеная борьба, и лучше сразу отказаться от такой практики. Поверьте, сэкономите больше денег.

Тоже касается и новостей. Я вообще не рекомендую начинающим трейдерам, торговать во время выхода какой-то макростатистики. Волатильность значительно повышается, принимать адекватные торговые решения становится намного сложнее. Ну а торговать на новостях, выставляя при этом 2 условные заявки в разные стороны в расчете на прорыв, просто бессмысленно. Я надеюсь, вы это уже уяснили.

Теперь, понимая механизм работы условных заявок, вы можете провести небольшие изменения в постановке своих стоп-лоссов.

Во многих книгах по трейдингу учат ставить стоп-лосс за опорные точки (например, продажа по 144 990), полагая, что это более безопасно. Я же рекомендую выставлять условную стоп-заявку на 10-30 пунктов выше (145 010 – 145 030).

Основано это на том, что практически в 90% ситуаций, когда рынок подходит к опорной точке, он делает пробой уровня. Т.к. брокер отправляет вашу заявку на биржу с небольшой задержкой, вас закрывает по худшей цене (например, по 144 950).

Если же вы поставите свою условную заявку перед уровнем, то вы с высокой вероятностью закроете позицию как раз об ту плотность (об уровень поддержки), которую разбивали агрессивные продавцы, продавливая рынок вниз.

В идеале все стопы лучше ставить, не просто ориентируясь на опорные точки, а анализируя объем. Например, ставить за локальное накопление объема. При этом я рекомендую пользоваться всё тем же правилом, а именно — ставить стоп-лосс не на целые значения (145 000, 145 100, 145 500), а на 10-30 пунктов выше (145 010, 145 110, 145 510).

Если же вы используете условные заявки для входа в рынок и хотите открыть позицию, например, в лонг на пробой уровня 150 000, то я рекомендую вам выставлять заявку на покупку, наоборот, на 10-30 пунктов ниже (149 970 – 149 990).

Понимание механизма работы условных заявок поможет вам сэкономить кучу денег на проскальзывании и, тем самым, повысить результативность торговых систем.

Пробуйте, тестируйте и применяйте в своей торговле.

Удачи вам!

С уважением Александр Шевелев.


Михаил

Хороший материал, всё грамотно по полочкам разложено. Сейчас продают много видеокурсов, и скажу честно некоторые из них по качеству намного хуже вот этого бесплатного.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

z150px_Nicholas-Grizzly
Николай Седых

Такой простоты и наполненности материала я еще не получал ни от кого, хотя перелопатил массу изданий, как ранних выпусков так и последних.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Юрий

Самый лучший видеокурс для начинающего трейдера! Понравилось всё, ни одного лишнего слова, очень понятное и грамотное изложение материала. Видео на высоком уровне, приятно смотреть.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Ринат Садрединов

Я нахожусь в начале долгого пути по освоению такой науки как трейдинг. Вашим сайтом пользуюсь каждый день, как настольной книгой для начинающих. За это ОГРОМНОЕ Вам спасибо!!!

Олеся

Ваш курс - неоценимый вклад в копилку моих знаний, я безумно счастлива, что посмотрела его, и мне не придется по кусочкам собирать эту информацию на просторах интернета.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Павел

Только у вас я увидел и услышал то, чего мне не хватало для понимания рынка и его движений. Не зная тех основ, которые приведены у вас в курсе, торговля на рынке - лишь игра в рулетку.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Сергей

Отличный базовый курс для новичков. Все собрано воедино и разложено по пунктам для простоты усвоения. Огромное спасибо Вам за такой колоссальный труд!!!

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Николай Качалов

Считаю, что мне повезло, что, решив заняться трейдингом, я на бескрайних просторах интернета сразу наткнулся на вас. Сразу стало понятно, что только у безиндикаторной торговли есть шансы на успех.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Эрик

Замечательный видеокурс. Помогает поймать правильную волну, настроится на долговременную работу над собой. Пишу эти строки с большой благодарностью. Спасибо за проделанную работу.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Андрей

Хороший курс для начинающего трейдер - рекомендую. Информация воспринимается очень легко. Даже сравнивая с вебинарами именитых гуру - лучше и проще пока не встречал. Спасибо!

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Борис

От всей души благодарен этому человеку за его труд и упорство! Очень полезная информация, как для начинающих, так и для уже ознакомившихся с трэйдингом людей.

ПОЛУЧИТЬ КУРС