Цена-Время-Объем как ключевые элементы грамотного анализа рынка

Добрый день, друзья.

На связи Александр Шевелёв.

При анализе рынка вы должны обязательно учитывать 3 ключевых элемента: цену, время и объем. Это единое целое, поэтому использовать каждый из этих элементов изолированно от других просто не допустимо.

Именно совокупность цены, времени и объема дает нам возможность наблюдать за характером торгов и выявлять наиболее значимые уровни для открытия и закрытия позиций.

Самое главное – научиться (в зависимости от контекста) увязывать все эти параметры между собой. Ведь формирование серьезного накопления на определенном уровне может произойти как за достаточно длительный период времени, так и за очень короткий.

Именно с этим мы и постараемся разобраться в этой статье.

 

Накопление объема в кластере говорит нам о том, что на конкретном уровне идет активная борьба между покупателями и продавцами.

Но как вы думаете, будет ли отличаться кластер, который набили на часовом графике, от кластера, набитого на дневном тайм-фрейме?

Конечно, да. Чем дольше накапливается объем, тем сильнее будет движение в ту или иную сторону. Соответственно, чем выше таймфрейм, тем существеннее накопление и тем более значимым является уровень, на котором это накопление сформировалось.

В то же время, не забывайте и про серьезные накопления, которые формируются за очень короткие промежутки времени.

Если на минутном графике появляется длинная свечка с огромным объемом, то, учитывая контекст, мы можем сказать о возможной кульминации движения (кто-то начал активно покупать или продавать). В зависимости от направления свечи, мы предполагаем, что делает крупный игрок: покупает или продает (профессионалы, как правило, работают против движения, чтобы было легче удовлетворить спрос/предложение).

Как же учитывать фактор «цена-время-объем» в реальной торговле?

Приведу простой пример.

Представьте, что рынок снижается, и на вы замечаете приближение серьезного уровня поддержки – накопления, которые было сформировано в течение одной или нескольких недель.

Понимая, что по времени данный уровень формировался достаточно долго, можно предположить, что кто-то в этой зоне открывал крупные позиции и есть очень высокая вероятность хотя бы краткосрочной остановки в этой области.

Приближаясь к этому уровню, мы видим, что в часовых кластерах начинает набиваться серьезный объем, который говорит нам о сопротивлении нисходящему движению.

Часовые накопление — это достаточно важный объем, имеющий большое значение при работе не только внутри дня, но и при позиционной торговле. Ну а если мы видим, что рынок начинает топтаться на одной отметке не один, а несколько часов, то это многократно увеличивает вероятность возможного разворота. Фактор «цена-время-объем» играет свою роль.

Ну а для чего же нам необходим более краткосрочный анализ рынка, например, анализ минутного графика?

Основное его предназначение может заключаться в поиске кульминационных выбросов. Ведь появление большого объема за относительно небольшой промежуток времени (при движении цены вниз), говорит нам о том, что крупный игрок скупает все рыночные заявки на продажу.

Минута – это очень короткий таймфрейм, поэтому он может служить лишь показателем возможного ЛОКАЛЬНОГО разворота. Сильного движения от минутного графика ждать не стоит, но учитывая контекст, мы должны понимать, что кульминационные выбросы – это, зачастую, последние рывки продавцов. Именно мелкий таймфрейм позволяет войти с небольшим стоп-лоссом и прямо перед началом сильного движения.

Т.е. каждое накопление объема на определенном уровне и за определенное время имеет свой смысл. Именно поэтому структура «цена-время-объем» играет ключевую роль в понимании рынка.

На сегодня всё. Увидимся в следующих статьях.

Хорошего вам настроения и удачного обучения!

С уважением Александр Шевелев.