Добрый день, друзья.

С вами Александр Шевелёв.

Первое, на что стоит обратить внимание при определении значимости объемного уровня – это время, в течение которого накапливался объем.

Недельное накопление, в большинстве случаев, будет более значимым, чем дневное или часовое. Соответственно, и торговые системы нужно разрабатывать исходя из этого.

Важным принципом работы с объемом является движение от большего таймфрейма к меньшему. Это обосновывается тем, что накопление, которое формировалось длительное время, имеет более долгосрочный эффект. Соответственно, более логично двигаться в направлении крупных позиций долгосрочного игрока.

Т.е. долгосрочные накопления служат для меня показателями направления, а краткосрочные – зонами, оптимальными для открытия торговых позиций.

Тем не менее, я не люблю брать слишком старые накопления (какая-нибудь неделя из прошлого года) или накопления, которые формировались очень долгий период времени (например, 1 или 2 года).

На мой взгляд, со временем такие уровни теряют свою актуальность.

Например, годовое накопление при торговле фьючерсом на Индекс РТС будет слишком длительным. Вряд ли оно будет играть существенную роль сегодня, ведь при торговле фьючерсами крупному игроку более логично открывать позиции на срок от 1 до 3-6 месяцев, когда ликвидность позволяет входить большим объемом.

Именно по этой причине я, как правило, останавливаюсь на анализе объемных уровней за последний месяц. Это объемы, которые позволяют мне разобраться с тенденцией и видеть наиболее актуальные накопления, на которые с высокой вероятностью может пойти реакция.

В качестве данных уровней могут выступать максимальные объемы определенной недели, максимальные объемы предыдущего/текущего дня, максимальные объемы предыдущего/текущего контракта.

 

Рассмотрим, пример.

Фьючерс на Индекс РТС находится ниже недельного накопления.

Рынок начинает движение вверх и выбрасывает на часовом таймфрейме значимый объем. Учитывая то, что недельный приоритет – продажи, я воспринимаю данное движение, как откат, а сформированный часовой объем – защиту своих позиций долгосрочными продавцами. Как только рынок начинает двигаться вниз (под объем часового накопления), я начинаю искать точку входа в шорт.

Получается, что учитывая контекст  (в данном случае - расположение цены относительно более долгосрочного накопления объема) и определяя уровень сопротивления, который защищается на более мелком таймфрейме, мы увеличиваем вероятность положительного исхода сделки.

 

Нельзя забывать и про еще один важный момент - перетекание объема. Т.к. цена ходит от накопления к накоплению, то перетекание недельного объема, например, сверху вниз будет говорить о возможной остановке. В таком случае есть смысл либо частично, либо полностью закрыть торговую позицию. Зачастую с таких моментов начинается новое импульсное движение.

Хочу также обратить внимание на ситуацию, когда накопление за день значительно превышает, например, накопление за прошлую неделю. В данном случае значимость дневного объема многократно усиливается. Нужно начать пристально наблюдать за рынком, т.к. уже совсем скоро может начаться сильное движение.

На этом всё, друзья. Увидимся в следующих статьях!

С уважением Александр Шевелев.