Как определять баланс сил на рынке при помощи заявок на покупку/продажу

Приветствую вас, друзья.

На связи Александр Шевелев.

В сегодняшней статье я расскажу вам о том, как определять баланс сил на рынке при помощи заявок на покупку/продажу.

В нижней части рисунка вы можете видеть красные и зеленые гистограммы. Это и есть заявки на покупку и продажу, которые отдельным потоком транслируются с биржи.

Заявки на покупку – это сумма всех лимитированных заявок на покупку, выставленных на бирже. Заявки на продажу – это сумма всех лимитированных заявок на продажу, выставленных на бирже.

Если спрос и предложение – это количество контрактов (или акций), то заявки – это, можно сказать, количество людей, выставивших лимитированные приказы. Как правило, я делаю так, чтобы заявки на покупку и продажу отображались в одном окне. Это позволяет сразу видеть, кто в текущий момент времени настроен более агрессивно (т.е. проявляет большую инициативу в плане открытия позиций): покупатели или продавцы.

Совмещенные друг с другом графики заявок на покупку и на продажу я называю «балансом». В этой статье я остановлюсь на том, как построить баланс в торговом терминале Quik.

Сперва нужно убедиться в том, чтобы мы смогли получать данные в полном объеме и без задержек.

Для этого нажимаем в верхнем меню «Система/Настройки/Основные настройки».

В столбике слева нажимаем на плюсик рядом со словом программа и ищем строчку «Сохранение данных». Справа у нас должен быть выделен пункт «Данные, отражающие текущее состояние и всю историю изменений». Обязательно должна стоять галочка напротив пункта «Получать пропущенные данные».

Дальше мы должны убедиться чтобы все нужные нам данные поступали в торговый терминал QUIK. Для этого в верхнем меню нажимаем «Система/Заказ данных/Поток котировок».

Выбираем слева необходимый класс и заходим в настройки параметров.

Дальше просто переносим все «доступные параметры» в столбик «получаемые параметры». Для этого достаточно нажать кнопку «Добавить все». Теперь все данные будут транслироваться в ваш торговый терминал.

Теперь то наконец, мы можем построить сам баланс.

Давайте для начала построим график заявок на покупку. Для этого достаточно нажать на пустом месте графика правой кнопкой мыши и затем выбрать тут «Добавить график (индикатор)».

В появившемся окошке мы проверяем, чтобы внизу стояла галочка «Поместить график в новую область» и нажимаем кнопку «Новый».

Баланс — это отдельный поток информации, который транслируется с биржи. Именно поэтому мы выбираем в «источнике данных» пункт «новый источник».

Теперь мы снизу нажимаем на кнопку «Изменить».

После этого в пункте «Тип источника данных для графика» мы выбираем «История значений параметра» и находим в списке ниже строчку «Количество заявок на покупку». Выделяем эту строчку и нажимаем кнопку «Выбрать».

Дальше мы видим, что у нас отобразился этот параметр и в этом окошке тоже нажимаем кнопку «Выбрать».

Теперь мы видим, что добавляемый источник данных это нужные нам заявки на покупку. Нажимаем в этом окошке кнопку «Добавить».

Видим пока, что под графиком цены построился какой-то еще график.

Теперь давайте приведем его к читаемому виду. Для этого на самом этом графике, т.е. на теле свечи, нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем «редактировать».

Сперва выберем тип графика «Гистограммы».

Затем установим ширину и цвет линии на зеленый, чтобы ассоциативно понимать, что это заявки на покупку.

Вот что у нас получилось в итоге.

Аналогичным образом строим заявки на продажу.

Однако, внимание, чтобы график заявок на продажу «наложился» на график заявок на покупку мы нажимаем правой кнопкой мыши на пустом месте именно в области где отображается текущий график на покупку, т.е. где заштриховано зеленым цветом.

И в появившемся окошке добавления графика мы убираем галочку «Поместить график в новую область».

Все дальнейшие шаги делаем по аналогии.

В итоге после добавления графика он появится у нас также в непонятной форме. После чего необходимо будет уже непосредственно на нем нажать правой кнопкой мыши и выбрать «Редактировать».

Установить тут тип графика «Гистограммы» и выбрать ширину и цвет линии, возьмем красный, опять же для ассоциации с продажами.

Нажимаем «Ok».

И если мы дошли до этого шага, то мы молодцы. 🙂 Баланс, наконец-то, окончательно построен.

Если вы только начинающий трейдер, то, используя баланс при принятии торговых решений, вы можете уйти от интуитивных сделок и начать принимать более грамотные торговые решения.

Например, при положительном балансе (когда заявок на покупку больше, чем заявок на продажу) вы можете либо оставаться в стороне, либо искать точки для покупки. При отрицательном балансе (когда заявок на продажу больше, чем заявок на покупку) вы можете либо оставаться в стороне, либо искать точки для продажи.

Как правило, баланс показывает уже явный перевес одной стороны над другой. Тем не менее, лучше входить позже, но по тренду, чем рано и против тренда. Ведь именно на контртрендовых сделках большинство новичков теряет свои деньги.

Лично я использую баланс в качестве дополнительного фильтра, отсеивая тем самым более качественные сигналы.

Например, очень часто я использую его в пробойных или импульсных схемах, когда мы либо пробиваем ключевые уровни поддержки/сопротивления, либо выходим из области накопления большого объема.

В таких ситуациях баланс позволяет мне анализировать коррекционное движение, оценивать силу отката и принимать соответствующее решение: открывать или не открывать позицию.

Также, я использую баланс и во время поиска разворотных моделей. Если баланс поддерживает прогнозируемое мной движение, то вход в рынок имеет большую вероятность положительного исхода.

В общем, пробуйте, экспериментируйте и набирайтесь опыта.

На этом всё. Увидимся в следующих статьях.

С уважением Александр Шевелев.

P.S. У некоторых брокеров функция трансляции данных о заявках на покупку/продажу отключена. По всем вопросам подключения обращайтесь непосредственно к своему брокеру.