Итоги месяца. ФЕВРАЛЬ 2017

Приветствую, друзья.

В сегодняшней статье я подведу итоги торгов за прошедший месяц, обозначу свой план работы на ближайшую перспективу и, как обычно, дам ссылку на обзор очередной книги по трейдингу.

По традиции перед тем, как начать, выкладываю фото из жизни.

Этот кадр был сделан на Elephant Trak в Таиланде в городе Паттайя. Было очень необычно кататься на слоне, трогать его руками, ощущать кожу стопами ног и кормить, сидя наверху и складывая бананы в забрасываемый им назад хобот. Ощущения непередаваемые.

Да и в целом, отдых в Таиланде с присущей ему экзотикой и сочетанием несочетаемого произвел на всех членов нашей семьи огромное впечатление. Если вам будет интересно, то я более подробно расскажу об этом путешествии в отдельной статье.

Теперь о трейдинге. 

 

АНАЛИЗ РЫНКА И ПЛАНИРОВАНИЕ

За февраль по фьючерсу на Индекс РТС удалось взять несколько шортовых контртрендовых сделок, по которым периодически отчитывался в своем Закрытом Клубе трейдеров.

Первую профитную сделку закрыл 9 февраля, взяв движение от 118 000 до 116 000 пунктов и заработав, тем самым, +2000 пунктов.

Также очень хорошо отработалась идея с продажей 17 февраля после выхода вниз из затянувшейся консолидации. Открывался от уровня 117 000. Изначальная цель была 112 000 пунктов, но учитывая то, что максимальный объем дня (МОД) перетек вниз, на дне появился крупный часовой кластер (объем свыше 30 000 контрактов), а цена находилась уже около нижней границы баланса, решил закрыться немного раньше.

Учитывая то, что сделка была контртрендовой, выход считаю вполне обоснованным. В таких ситуациях жадничать не стоит. Итоговый профит составил +4000 пунктов, что, на мой взгляд, достаточно хорошо.

Также несколько слов хотел сказать об опционах. В феврале удерживал стрэнгл, который набирал еще в декабре прошлого года. Разумеется, где-то сбрасывал (откупал проданные опционы), где-то допродавал новые страйки. Но в целом было очень комфортно. Позиции были открыты даже во время отдыха в Таиланде. Приходилось изредка их регулировать, но не так часто.

Если подвести итог, то из мартовских коллов в портфеле у меня были страйки от 135 000 до 142 500, а из путов — страйки от 92 500 до 97 500. Полностью закрыл все мартовские опционы 14 февраля. Итоговый профит по ним составил чуть больше 6% к депозиту.

Теперь, что касается текущей рыночной ситуации.

28 февраля мы закрыли день явно ниже уровня на смену приоритета (диапазона 111 000-112 000). Максимальный объем дня остался на 110 500, все максимальные недельные объемы за последние 4 недели находились выше, сдерживающих кластерных объемов не было. Не перебили даже тот объем, который был набран в понедельник 27 числа (67 000 контрактов).

Т.е. на данный момент мы, скорее всего, наблюдаем перелом восходящей тенденции на нисходящую.

Вчера на дневном графике появился зафильтрованный кластер. Учитывая то, что предыдущий день закрылся ниже уровня 111 000, есть высокая вероятность, что выброшенный при движении снизу вверх объем свыше 100 000 контрактов — это защита уровня.

Если начнется реакция вниз, то буду отрабатывать агрессивный шорт. Шорт от текущих уровней является агрессивным, т.к. не было глубокого отката относительно наблюдавшегося с 17 февраля нисходящего движения. Это создает дополнительный риск отскока. Ну и, разумеется, сделка является агрессивной, т.к. пробой пока что еще не так очевиден.

Консервативная же схема подразумевает собой более глубокое погружение, но в тоже время и более сильный откат. Например, если мы уйдем хотя бы до 108 000, а потом откатимся до 111 000, то вход после этого можно будет уже считать намного более безопасным. По сути, уже будет отрабатываться инерционная сделка на продажу.

На часовом графике видно, что около важного уровня 111 000 образовалась консолидация. Приблизительно на этом же уровне расположился максимальный объем текущей недели. Т.е. уже совсем скоро мы увидим развязку.

Если выход из баланса состоится, то план работы на ближайшие несколько месяцев будет достаточно простой. И заключаться он будет в поиске оптимальных точек для продажи после отскоков цены вверх.

Ближайший значимый уровень поддержки, который может выступить в качестве цели среднесрочного движения, я отметил на графике ниже. Это уровень 101 000 пунктов.

Если же явный выход (закрытие еще хотя бы 1-2 дней ниже 111 000) из баланса не состоится и мы снова закрепимся выше 112 000, то с продажами лучше повременить. Расположение цены выше уровня 111 000 пунктов будет говорить о том, что приоритет покупок пока что еще в силе. В таком случае буду ждать отката и отрабатывать серию сделок в лонг. Оптимальный диапазон цен для покупок — 112 000-115 000.

Что касается опционов, то сейчас у меня в портфеле продан стэнгл на июньском контракте. Из коллов набраны страйки в диапазоне 130 000-137 500, из путов — страйки в диапазоне 90 000-95 000. При импульсном движении вниз позицию буду постепенно роллировать.

 

КНИГА МЕСЯЦА

В этом месяце я сделал обзор книги «Дневной трейдинг онлайн», автор Тони Тернер.

(читать обзор здесь)

 

ЦИТАТА МЕСЯЦА

«Каждый может пробежать марафон после подготовки. То же самое относится и к трейдингу — если ты хорошо потренировался, то можешь надеяться на успех. На каждой дистанции есть точка, когда ты чувствуешь себя отвратительно, но надо бежать вперед и ставить одну ногу впереди другой. То же самое и в трейдинге. Надо делать свои сделки одну за другой. Когда я дохожу до такой точки на дистанции, то я немного замедляю бег. Аналогично с трейдингом: когда я проигрываю на рынке, я отхожу в сторону и
перевожу дыхание».

Ларри Вильямс

 

На этом здесь всё. Удачной вам торговли и отличного настроения.

С уважением Александр Шевелев.