Хеджирование фьючерсными контрактами

При продаже или покупке фьючерсного контракта, оговаривающего цену базового актива на некоторую дату в будущем, участники рынка имеют возможность страховаться от неблагоприятного движения цены. Такое страхование называют хеджированием, а участники рынка, использующие этот механизм – хеджерами. Если крупные трейдеры (или профессиональные участники рынка) держат большой портфель акций и видят, что рынок может упасть, то они могут застраховать себя от потерь и пересидеть ожидаемое снижение рынка, продав фьючерсные контракты на сумму, равную стоимости приобретенных акций (чтобы уравновесить открытие позиции).

С уважением Александр Шевелёв.

 

По всем вопросам обращаться на e-mail: shevelev.trade@gmail.com