Что такое алготрейдинг?

Добрый день, уважаемые читатели!

Перед тем как начать цикл статей, связанных с построением механических торговых систем (МТС) и торговых роботов, давайте поговорим о самых базовых вещах. Что же такое алготрейдинг?

Алготрейдинг – это вид трейдинга, характеризуемый наличием полностью формализованного алгоритма действий трейдера, реализуя который трейдер рассчитывает получить прибыль.

Говоря простым языком, трейдер однозначно формулирует правила открытия и закрытия позиции, а также систему управления собственным капиталом.

Система управления капиталом определяет оптимальный размер (количество акций, контрактов) открытой позиции и уровень допустимого риска в сделке путем постановки стоп-лосса.

Алготрейдинг полностью исключает суждение трейдера о ситуации на рынке. Именно такой подход очень часто помогает трейдерам избавиться от эмоциональных сделок.

Основная задача алготрейдинга сводится к точному исполнению сигналов собственной системы. Отсюда и второе название данного подхода — трейдинг с использованием механических торговых систем (МТС). Название алготрейдинг мне нравится больше, так как оно сразу указывает на суть подхода – торговлю на основе алгоритма.

Термин  «механический» означает последовательное исполнение всех  сигналов торговой системы вне зависимости от собственного суждения о текущей ситуации на рынке.

Также следует отметить, что термин механическая торговая система не означает автоматическая торговая система, которая сама совершает сделки на рынке без участия человека или с минимальным участием.

 

Фактически алготрейдинг состоит из 2-х этапов.

На первом этапе трейдер создает свою механическую торговую стратегию. Тестирует ее на исторических данных для понимания уровня доходности данной стратегии. Если уровень доходности устраивает, то трейдер переходит к тестированию в режиме реального времени на минимальном капитале или торгуя «на бумаге» в режиме реального времени.

Следует отметить, что уровень доходности, который дает торговая система является не единственным критерием оценки эффективности данной стратегии, но это уже тема отдельного разговора.

Создание и тестирование стратегий осуществляется с использованием специализированных программ технического анализа. Наиболее известные из них это: MetaStock, Wealth-Lab, ТSLab и другие.

Алгоритм торговой стратегии должен быть записан на специальном языке программирования, чтобы осуществить тестирование алгоритма на исторических данных и в дальнейшем использовать для создания сигналов открытия-закрытия позиций в специализированной программе технического анализа.

На втором этапе трейдер реализует (начинает торговать) свою «МТС», как правило с использованием специализированных программ, упомянутых выше, либо собственноручно созданным торговым роботом.

Задача второго этапа — лишь реализовать созданную на первом этапе стратегию. Основная работа – создание торговой стратегии и ее тестирование, делается на первом этапе, который повторяется необходимое количество раз.

 

Сам процесс реализации созданной «МТС» относительно простой.

Подключается экспорт котировок в режиме реального времени из системы интернет-трейдинга (к примеру такой распространенной, как Quik) в специализированную программу технического анализа: Wealth-Lab, MetaStock  и др., которая обрабатывает поступающие данные в соответствии с заложенным алгоритмом и подает сигналы на осуществление сделок.

Сигналы могут исполняться «вручную», путем ввода трейдером заявок в Quik или же настраивается автоматический экспорт сигналов к примеру из Wealth-Lab в систему интернет-трейдинга — Quik.

В этом случае получается уже автоматизированная система торговли, которая сама генерирует различные заявки на покупку и продажу в системе интернет- трейдинга. Многие слышали такое понятие, как торговый робот.

Это и есть автоматизированная система торговли, т.е. программа или совокупность программ, которые отслеживают текущую биржевую ситуацию, выдают приказы на совершение сделок и контролируют их исполнение.

Таким образом, создав торгового робота, трейдер может с  чистой совестью сказать, что «жизнь удалась!» 🙂 Что, конечно же, шутка! И в следующих статьях мы как раз рассмотрим сильные и слабые стороны алготрейдинга.

Создание торгового робота – т.е. специальной программы, которая берет на себя рутинные функции трейдера (выставление заявок на покупку и продажу) – это, конечно же, хорошо. Тем не менее, автоматизация торговой стратегии — это не самый важный этап. Если стратегия работает, к примеру, на больших интервалах (time frame): неделя, день, час — и производит небольшое количество сделок, то автоматизация может и не потребоваться.

На этом я с вами прощаюсь, желаю успехов в нашем не легком, но интересном и захватывающем деле.

С уважением Александр Шевелев.