Бен Уорвик (Ben Warwick)

Трейдер Бен Уорвик основное внимание уделяет реакции рынка на новости. Уорвик разработал свой собственный метод трейдинга, который он называет «событийным трейдингом».

Уорвик впервые познакомился с финансовыми рынками во время учебы университета Северной Каролины, где он получил степень M.B.A. В процессе учебы он узнал об исследованиях «неожиданно объявленной доходности» (earnings surprise studies) на фондовом рынке, проводившихся в 70-х годах. Сутью этих исследований было тот факт, что  после того, как обнародованные показатели доходности акций оказывались гораздо больше предполагаемых, тренд для акций продолжался в течение 60 дней.

Уорвик говорит, что до сих пор некоторые менеджеры фондов ведут трейдинг в зависимости от неожиданно объявленной доходности. Он решил воспользоваться этой идеей и посмотреть, можно ли применить то же самое к фьючерсным рынкам. За последние 6 лет Уорвик усовершенствовал свой метод «событийного трейдинга» и даже опубликовал книгу под названием «Event Trading: Profiting from Economic Reports and Short-Term Market Inefficiencies».

Бен выработал из своего метода целую систему. Он старается в максимальной степени все систематизировать и устранить эмоции. Событийный трейдинг, по его словам, это не система слежения за трендом. Он только фиксирует скорость, с которой рынок реагирует на информацию. Примером событийного трейдинга может быть публикация ежемесячных данных о численности занятого населения и их воздействие на рынок облигаций. Для Уорвика это будет говорить о следующем: «Если на рынке начнется ралли после этой статистики, а к концу дня рынок закроется в верхних 20 % этого диапазона, то нужно будет рассматривать это как сигнал к покупке».

В то же время, важную роль играет расчетная цена: «Входить на рынок сразу после обнародования цифр – это игра 50 на 50». Например, вы можете получить медвежью реакцию на статистику, которая, по вашему мнению, может стать бычьей, и все-таки получать сигнал к продаже. Бен обращаю внимание на то, как рынок реагирует на подобную информацию. «Бычий» в своей основе отчет о занятости населения, который подбрасывает цены внутри одного дня, после чего происходит расчет в нижних 20% диапазона, то нужно присматриваться к сигналам на продажу.

Если говорить о временных рамках, то Уорвик не занимается внутридневным трейдингом. В среднем его сделки длятся от одного до пяти дней.

Проведя исследования, Бен определил наиболее эффективные и влиятельные типы сообщений для конкретных рынков, используемые в событийном трейдинге. На сегодняшнем «позднем» этапе подъема экономики Уорвик указывает на данные о заказах товаров длительного пользования и отчет о занятости как на два наиболее действенных фактора для событийного трейдинга на рынке облигаций.

Если на рынке существует сильная тенденция вверх, и если опубликован «медвежий» отчет, то гораздо лучше покупать на компенсационном падении. Для того чтобы повернуть бычий тренд в обратную сторону, требуется три, четыре или пять таких отчетов. Рынку требуется время, чтобы воспринять информацию.

По мнению Бена Уорвика, для успеха фьючерсному трейдеру необходимо выполнять домашнее задание, следует вести статистику и быть уверенным в том, что определил неэффективность рынка. Для того чтобы постоянно зарабатывать деньги, необходимо быть впереди, а также найти способ определения неэффективности рынка, на которой можно получить прибыль.

 

ПРОЧИТАТЬ ДРУГИЕ ИСТОРИИ УСПЕХА

 

По всем вопросам обращаться на e-mail: shevelev.trade@gmail.com