Анализ вертикального объема

Добрый день, друзья.

На связи Александр Шевелёв.

Сегодня мы поговорим о вертикальном объеме, который является отличным показателем активности трейдеров, показателем агрессии покупателей и продавцов.

Многие начинающие трейдеры не понимают, что рынок движется вверх не из-за того, что куплено больше контрактов, чем продано. Это количество всегда равно. Движение же зависит от агрессии.

Если в данный момент времени на рынке присутствует больше агрессивных покупателей, которым абсолютно без разницы по какой цене покупать, они будут открывать позиции с рынка, тем самым в стакане будут поглощаться только заявки продавцов (оффера). Рынок будет двигаться всё выше и выше.

Максимальная агрессия проявляется, когда трейдеры закрывают свои позиции по стопам. Я уже говорил, что трендовые движения создаются как раз таки теми трейдерами, которые открывают позиции против движения и через какое-то время закрывают свои позиции с убытками.

Профессиональные же трейдеры, крупные игроки, хедж-фонд, практически всегда открывают позиции лимитными ордерами, т.е. покупают или продают по какой-то конкретной цене (которая является лучшей в данный момент времени), чтобы не двинуть рынок и открыть торговую позицию без проскальзывания.

Соответственно, когда большое количество мелких трейдеров начинает открывать длинные позиции, крупный игрок поглощает все эти заявки. Чем больше мелких трейдеров открывает позиции, тем быстрее цена останавливается и рынок разворачивается (потому что больше некому покупать). Если «все» мелкие трейдеры купили, то спустя какое-то время они будут вынуждены закрывать свои убыточные позиции (продавать). Это будет приводить к более агрессивному продавливанию цены вниз. Суть, я думаю, вы уловили.

Получается, что для активного роста требуется огромное количество продавцов, а для активного снижения требуется огромное количество покупателей. Агрессия трейдеров будет отчетливо видна на вертикальном гистограмме объеме. Серьезный всплеск объема при движении вверх – это кульминация покупок, вниз – кульминация продаж.

 

Рассмотрим небольшой пример.

В нижней части рисунка вы видите гистограммы. Это и есть вертикальный объем, т.е. объем, показывающий, какое количество контрактов было куплено или продано за конкретный временной интервал.

В моём случае, это минутный график. Тем самым, вертикальный столбик говорит нам о том, какое количество контрактов перешло из рук в руки за 1 минуту торгов. Разные таймфреймы – разные показатели объема.

В примере вы можете наблюдать всплески объема, которые явно выделяются относительно большего количества гистограмм. Объемы, которые значительно превышают все предыдущие объемы, практически всегда дают хотя бы какой-то краткосрочный разворот.

Если правильно подбирать время для открытия позиции, учитывать контекст и использовать сильные уровни поддержки/сопротивления в качестве дополнительных фильтров, то вероятность положительного исхода сделок значительно увеличивается.

На текущий момент серьезным всплеском объема на 1-минутном графике фьючерса на Индекс РТС я считаю кульминационный выброс около 10 000 контрактов. Обратите внимание, что я заостряю внимание на словосочетании «текущий момент», и это не просто так. Всё дело в том, что рынок постоянно меняется и зачастую приходится пересматривать показатели объемов. Это и есть адаптация к рынку.

 

При всей кажущейся простоте нужно в обязательном порядке учитывать следующие моменты:

1. Где формируется кульминационный выброс относительно текущего контекста? Как правило, гораздо проще работать по тренду, чем против него. Кульминационный объем, который образуется на коррекциях, говорит о том, что мелкие трейдеры начинают открывать позиции, надеясь на разворот рынка. Они, как правило, ошибаются.

2. Рынок часто меняет характер своих движений. Деньги то приходят, то уходят с рынка, соответственно, меняются и показатели объема. Таким образом, нужно уметь приспосабливаться к рынку и привязывать показатели объема к постоянно изменяющейся рыночной среде.

3. Как ведет себя рынок после кульминации? Здесь нужно набивать глаз, анализировать исторические сделки, которые приводили к серьезным движениям. Да, неординарные значения объема приводят к образованию рыночного дисбаланса. Но при этом нужно понимать, что анализируя только высокий объем без низкого, равно как и анализируя низкий объем без высокого, достаточно проблематично точно определять направление дальнейшего движения. Это уже нюансы.

4. При помощи одних только вертикальных объемов можно разрабатывать достойные торговые системы. Всё же более общую картинку и возможность с большей вероятностью совершать более прибыльные сделки можно при помощи совокупного анализа вертикальных объемов с горизонтальными и с кластерным анализом. Учиться нужно постепенно, пошагово осваивая каждый из этих видов анализа.

 

Вертикальный объем можно использовать во многих торговых системах. Это может быть и пробойная система, и импульсная, и разворотная.

Главное — научиться правильно интерпретировать объем в рамках текущей рыночной ситуации. Данный навык приходит с опытом после тяжелых и достаточно длительных исследований и последовательных ежедневных тренировок.

На этом всё, и удачи в изучении. Увидимся в следующих статьях.

С вами был Александр Шевелев.


Михаил

Хороший материал, всё грамотно по полочкам разложено. Сейчас продают много видеокурсов, и скажу честно некоторые из них по качеству намного хуже вот этого бесплатного.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Николай Седых

Такой простоты и наполненности материала я еще не получал ни от кого, хотя перелопатил массу изданий, как ранних выпусков так и последних.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Юрий

Самый лучший видеокурс для начинающего трейдера! Понравилось всё, ни одного лишнего слова, очень понятное и грамотное изложение материала. Видео на высоком уровне, приятно смотреть.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Ринат Садрединов

Я нахожусь в начале долгого пути по освоению такой науки как трейдинг. Вашим сайтом пользуюсь каждый день, как настольной книгой для начинающих. За это ОГРОМНОЕ Вам спасибо!!!

Олеся

Ваш курс - неоценимый вклад в копилку моих знаний, я безумно счастлива, что посмотрела его, и мне не придется по кусочкам собирать эту информацию на просторах интернета.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Павел

Только у вас я увидел и услышал то, чего мне не хватало для понимания рынка и его движений. Не зная тех основ, которые приведены у вас в курсе, торговля на рынке - лишь игра в рулетку.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Сергей

Отличный базовый курс для новичков. Все собрано воедино и разложено по пунктам для простоты усвоения. Огромное спасибо Вам за такой колоссальный труд!!!

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Николай Качалов

Считаю, что мне повезло, что, решив заняться трейдингом, я на бескрайних просторах интернета сразу наткнулся на вас. Сразу стало понятно, что только у безиндикаторной торговли есть шансы на успех.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Эрик

Замечательный видеокурс. Помогает поймать правильную волну, настроится на долговременную работу над собой. Пишу эти строки с большой благодарностью. Спасибо за проделанную работу.

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Андрей

Хороший курс для начинающего трейдер - рекомендую. Информация воспринимается очень легко. Даже сравнивая с вебинарами именитых гуру - лучше и проще пока не встречал. Спасибо!

ПОЛУЧИТЬ КУРС

Борис

От всей души благодарен этому человеку за его труд и упорство! Очень полезная информация, как для начинающих, так и для уже ознакомившихся с трэйдингом людей.

ПОЛУЧИТЬ КУРС