Анализ горизонтального объема

Добрый день, друзья.

На связи Александр Шевелёв.

В сегодняшней статье мы поговорим о горизонтальном объеме.

В отличии от вертикального, который является индикатором активности, горизонтальный объем показывает интерес к конкретному ценовому уровню.

Если в каком-то магазине продают вкуснейшие и недорогие горячие пирожки, то мы постоянно будем видеть там огромные очереди. Всех этих людей будет связывать интерес.

В ближайшем магазине №2 такого ажиотажа не будет, т.к. текущие цены и качество не будут устраивать большинство.

Если спустя какое-то время окажется, что пирожки из первого магазина не такие уж горячие, да и в магазине №2 цены стали намного ниже, то интересы людей поменяются. Теперь они с большей охотой будут закупаться во втором магазине.

В общем, наибольшее скопление людей и, соответственно, денег всегда будет находиться там, где выше интерес.

Проецируя данный пример на трейдинг, получаем, что каждый магазин будет являться конкретным уровнем, конкретной ценой торгуемого инструмента, например 155 000 пунктов по фьючерсу на Индекс РТС.

Как только текущая цена перестанет устраивать большинство трейдеров (как правило, после длительного периода консолидации), начнется новое движение, основная цель которого — поиск справедливой цены.

Горизонтальный объем показывает суммарное количество объема, которое было наторговано на определенном уровне за определенный период времени.

Как правило, гистограмма горизонтального объема отображается слева. Когда на рынке проходит сделка, то гистограмма конкретной цены увеличивается на то количество контрактов, которое купили или продали.

Для простоты понимания приведу пример.

Каждый прямоугольник на рисунке – это 1 час. Внутри каждого часа по конкретным ценам проходит тот или иной объема (кто-то у кого-то покупает определенное количество контрактов).

Если сложить друг с другом все часовые объемы, который проходили по конкретным ценам, то мы определим общий, или суммарный, объем (гистограммы серого цвета). Тот уровень цены, по которому проходило больше всего объема, будет иметь самую большую гистограмму.

Чем больше объем, тем больше интерес, тем сильнее, соответственно, данный уровень. Если мы будем видеть, где находятся ключевые уровни поддержки и сопротивления, то мы сможем с большей вероятностью открыть позицию в правильном месте.

Часто расположение цены относительно предыдущих объемов служит неким индикатором направления для работы.  Например, если цена находится ниже максимального объема текущей недели, то лучше отдавать предпочтение работе в шорт. И наоборот.

В прошлых статьях я уже говорил вам, что цена ходит от объема к объему. Область большого скопления объема говорит нам о том, что кто-то начал активно формировать торговую позиции и, скорее всего, скоро можно будет наблюдать сильное движение в одну их сторон.

Раз цена ходит от одного объема к другому, то получается, что уровни максимального накопления являются хорошими зонами для открытия/закрытия торговых позиций.

Приведу небольшой пример. На рисунке ниже видно, как 12 марта 2013 года в качестве уровня поддержки выступил максимальный объем прошлой недели.

Причем, если вы обратите внимание, максимальное накопление 14-го часа четко совпало с уровнем 153 100, т.е. с уровнем максимального объема прошлой недели. После этого рынок развернулся.

Невооруженным глазом видно, что учет таких накоплений – это огромное преимущество перед другими участниками рынка, не использующими такой вид анализа.

Ваша основная задача заключается в том, чтобы научиться видеть реакцию цены на значимые уровни поддержки/сопротивления.

Вы должны четко определиться с таймфреймами и системами, которые вы будете использовать (кто-то торгует только выходы за серьезные накопления, а кто-то применят только стратегии отбоя).

Также важно понимать, что в некоторые периоды времени есть смысл ждать более серьезную защиту уровня, а в какие-то другие моменты — достаточно подождать краткосрочного теста и накопления небольшого объема.

Анализ горизонтальных объемов также дает возможность определять потенциал сделки, находить более грамотные точки входа/выхода, уровни стоп-лоссов, понимать, когда стоит передвинуть безубыток или выйти из позиции, не дожидаясь выполнения цели.

Всё это — отдельные исследования. Анализ объемов – это карта с огромным количеством путей, карта, дающая трейдерам уникальную возможность для самореализации, поиска и оттачивания своих идей. Всё это нарабатывается с опытом.

Важнейшие принципы торговли – неизменны, но каждый человек — индивидуален. Главная цель – адаптировать важнейшие принципы торговли под вашу индивидуальность.

На этом всё и увидимся в следующих статьях.

С уважением Александр Шевелев.