7 самых мощных уровней поддержки и сопротивления

Приветствую, друзья.

Зачастую большинство начинающих трейдеров концентрируется в первую очередь на том, где им открыть позицию. На первый взгляд, это кажется вполне обоснованным действием, ведь процесс получения денег на бирже ассоциируется именно с открытия позиции. Но так ли это в действительности?

На самом деле, хорошая сделка — это результат грамотного анализа рынка. Сделка, которая появляется из ниоткуда и не имеет в своей основе никаких причинно-следственных связей, является, просто-напросто, интуитивной. Совершая подобного рода сделки, добиться в долгосрочной перспективе стабильного положительного результата практически нереально.

В основе же системного трейдинга лежит процесс, который я называю «САП». Он включает в себя 3 элемента:

С — сбор информации (что мы видим на графике?)

А — анализ рынка (в какую сторону вероятность дальнейшего движения выше?)

П — планирование (как мы будем действовать в рамках установленного приоритета?)

При этом сбор информации является первым и важнейшим этапом всего аналитический процесса. Основная задача данного этапа направлена на выявление значимых уровней поддержки/сопротивления. Это фундамент, т.к. зная, где находятся ключевые уровни, мы можем не только определить дальнейшее направление движения рынка, но и найти оптимальное место для открытия/закрытия торговой позиции.

Уровни поддержки/сопротивления — это крайне важная тема, которой и посвящена сегодняшняя статья.

Какие же уровни являются ключевыми? Лично я выделяю 7 самых мощных уровней поддержки/сопротивления:

1) максимальный объем недели (МОН)

Это уровень (конкретная цена или диапазон цен), на котором было совершено больше всего сделок за неделю.

2) уровень фиксации позиций (УФП или просто «фикс», «фиксинг», «фиксация»)

УФП — это появление значимого объема с последующим очень резким движением цены в противоположную сторону. Такое резкое движения я называю «реакцией на объем». Наблюдаемая реакция цены появляется в первую очередь из-за того, что начинают активно закрываться те позиции, которые открывались трейдерами еще в начале движения. УФП появляется, как правило, на завершающем этапе трендового движения, во время кульминации, ведь крупную сделку всегда намного проще закрыть, когда на рынке прослеживается паника, наблюдается высокая ликвидность и когда большинство трейдеров забегает в уходящий поезд, открывая торговые позиции по необоснованным ценам.

Объем не обязательно должен быть точечным, например, кластерный выброс на часовом графике. Это может быть и недельное накопление. Главное, чтобы на графике образовалось резкое движение в противоположную сторону.

3) границы баланса (ГБ)

Границы баланса — это или кластерные выбросы, или максимальные объемы дня, или УФП, которые очерчивают явную консолидацию на графике.

Границы классических балансов также хорошо видны и на горизонтальном объеме. Это пустые безобъемные участки (так называемые «хвосты зоны стоимости»), в которых происходит отвержение цены. Отвержение говорит нам о том, что участники рынка не заинтересованы в предлагаемых ценах. Обычно «хвосты» синхронизируются с точечными выбросами объема на графике.

Ниже я расскажу о более тонких уровнях поддержки/сопротивления, которые я обычно использую на часовом графике непосредственно для поиска оптимальной точки входа или частичного закрытия позиции. Все эти уровни я часто называю локальными. Локальные уровни также формируются и на более долгосрочных таймфреймах, просто возникают они гораздо реже, чем на том же часовом.

4) локальная остановка (ЛО)

Локальная остановка — это, по сути, коррекция к текущему движению. Объемные уровни, которые формируются во время локальной остановки очень похожи на УФП, но имеют в своей основе 3 отличительные характеристики:

— зона формирования (формируются обычно на старте и в середине движения: в фазе импульса — до момента достижения стратегических целей и экстремальных выбросов объема; в фазе баланса — при движении от одной границы баланса к другой);

— сила коррекции (во время ЛО коррекция, как правило, незначительная, т.е. нет явной реакции цены на объем);

— накопленный объем (объем является значимым, но, как правило, не экстремальным).

После возобновления движения уровень ЛО часто тестируется.

5) локальное проталкивание (ЛП)

Это позиционирование объема в направлении предыдущего движения. Рынок, например, начал расти, накопил объем и спозиционировал этот объем на покупку, т.е. восходящее движение продолжилось. Часто это говорит о том, что трейдеры поддерживают текущее движение. Соответственно, ЛП с высокой вероятностью будет защищаться во время тестирования.

ЛП может появиться как на старте движения, так и при пробое других более важных стратегических уровней, например, при выходе из баланса.

6) локальное скопление (ЛС)

ЛС — это плотная консолидация на графике (синхронизация максимального объема на горизонтальной шкале с кластерными выбросами). В ЛС нет возможности выделить кластерами границы консолидации.

7) дно коррекции (ДК)

Это объемный уровень, который возникает в рамках среднесрочного тренда на завершающем этапе коррекции. ДК — это хороший зеркальный уровень в перспективе, т.е. при пробое и закреплении за ДК сопротивление становится поддержкой, а поддержка — сопротивлением.

Без понимания того, что собой представляют уровни поддержки и сопротивления не возможно двигаться дальше — не возможно анализировать рынок, планировать, определять точки входа и выхода.

Я надеюсь, что после прочтения этой статьи ваше представление об уровнях поддержки/сопротивления изменилось, и теперь вместо хаотично разбросанных объемных участков на графике вы начали видеть более четкую структуру. Теперь у вас есть знания, на которых можно строить свою дальнейшую торговлю.

Для того чтобы материал лучше усвоился, рекомендую вам несколько раз перечитать данную статью и попробовать найти озвученные мной уровни на графике. Проанализируйте то, как рынок реагирует на эти уровни. Я уверен, что вы сделаете для себя очень много интересных открытий.

На этом сегодня всё. И увидимся в следующих статьях.

С уважением Александр Шевелев.