15-летнее статистическое исследование

Доброго времени суток, друзья.

Думаю, для вас не секрет, что история повторяется, только вот у людей память короткая. На самом деле, чтобы как можно больше помнить, нужно, конечно же, как можно больше видеть. Но важно не просто видеть, но и анализировать увиденное.

В трейдинге на основании всего увиденного важно проводить статистические исследования, даже самые простые методы дают очень интересные результаты.

Сегодня я хочу поделиться с вами одним из моих исследований. Исследование было направлено на выявление растущих и падающих дней при торговле фьючерсом на Индекс РТС. Был рассмотрен период с 1995 года по 2010 год включительно. Определено количество и наименование растущих дней в неделе за этот период. Мой анализ дал следующие интересные результаты.

Вероятность возникновения растущего дня:

в понедельник – 59,01%

во вторник -50,39%

в среду – 50,78%

в четверг – 55,37%

в пятницу – 55,23%

Понедельники – самые оптимистичные дни; дни, в которые наиболее вероятен рост. Видимо, сказывается начало рабочей недели. После понедельника можно наблюдать спад оптимизма, а начиная с четверга снова положительный настрой инвесторов.

По последним моим наблюдениями (2010-2011 года) среда становится самым падающим днём, но на 15-летней статистике это практически никак не отражается. Вероятно, это связано с тем, что с 1995 года фондовый рынок в России только зарождался.

Я не говорю покупать в понедельник, а продавать в среду. Нет-нет. По одним этим данным ни в коем случае нельзя совершать операции. Запомните: данная статистика может лишь повысить вероятность положительного исхода сделки. Другими словами, если по стратегии в среду формируется сигнал на шорт, то он с большой вероятностью будет верным.

Тоже самое применительно и к ударным дням. Если формируются предпосылки для ударного дня вверх в понедельник, то вероятность его возникновения становится выше.

Статистический анализ позволяет видеть нам историю в компактном виде, а значит, легче её усваивать и применять для повышения своего торгового уровня.

Удачных торгов и отличного настроения!

С уважением Александр Шевелев.